×
梅兰妮·伯克;塞巴斯蒂安·范·贝勒格姆;英格丽·范·凯莱格姆

具有内生变量的单指标模型中的半参数估计。 （英语） Zbl 1361.62019年

扫描。J.统计。 第1期第44页，第168-191页（2017年）.
摘要：我们考虑一个半参数单指数模型，并假设解释变量中存在内生性。假设仪器的存在，即与误差项无关。我们提出了模型参数分量的估计，这是一个不适定逆问题的解。在一定的正则性条件下，证明了该估计量是渐近正态的。通过仿真研究，验证了该估计器的有限样本性能。

引用于6文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62克07 密度估算

关键词：

内生性;问题;工具变量;半参数回归;单指数模型;Tikhonov正则化
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Birke}等人，扫描。J.Stat.44，No.1，168--191（2017；Zbl 1361.62019）
全文： DOI程序 链接

参考文献：

[1] Ai，C.&Chen，X.（2003）。含有未知函数的条件矩约束模型的有效估计。《计量经济学》71，1795-1843年·Zbl 1154.62323号
[2] Angrist，J.D.和Krueger，A.B.（2001年）。仪器变量和识别搜索：从供求到自然实验。经济学杂志。展望15，69-85。
[3] Bissantz，N.、Dette，H.、Hildebrandt，T.和Bissantz，K.（2016）。加性逆回归中的平滑反求。Ann.Inst.Stat.Math.68，827-853·Zbl 1400.62078号
[4] Blundell，R.、Chen，X.和Kristensen，D.（2007年）。形状不变恩格尔曲线的半非参数IV估计。《计量经济学》75，1613-1669年·Zbl 1133.91461号
[5] Carroll，R.J.、Fan，J.Q.、Gijbels，I.和Wand，M.P.（1997年）。广义部分线性单指数模型。J.Amer。统计人员。协会92477-489·Zbl 0890.62053号
[6] Cavalier，L.（2008年）。非参数统计反问题。反问题24，1-19·Zbl 1137.62323号
[7] Cavalier，L.和Golubev，G.K.（2006年）。风险壳方法和不适定反问题投影的正则化。《统计年鉴》第34卷，1653-1677年·Zbl 1246.62082号
[8] Chen，X.、Linton，O.和Van Keilegom，I.（2003）。准则函数不光滑时半参数模型的估计。《计量经济学》71，1591-1608·Zbl 1154.62325号
[9] Chen，X.和Pouzo，D.（2009年）。具有可能非光滑残差的半参数条件矩模型的有效估计。《经济学杂志》152，46-60·Zbl 1431.62111号
[10] Darolles，S.、Fan，Y.、Florens，J.‐P.和雷诺，E.（2011）。非参数工具回归。《计量经济学》79，1541-1565·Zbl 1274.62277号
[11] Delecroix，M.、Hristache，M.和Patilea，V.（2006年）。单指标回归中的半参数m估计。J.统计计划。推断.136730-769·Zbl 1077.62027号
[12] 佛罗伦萨，J.‐P。，Johannes，J.和Van Bellegem，S.（2011年）。非参数工具回归中的惩罚识别和估计。经济学。Theory27472-496·Zbl 1218.62030号
[13] 佛罗伦萨，J.‐P。，Johannes，J.和Van Bellegem，S.（2012年）。部分线性模型中的工具回归。经济学。《期刊》第15卷，第304-324页·Zbl 1521.62049号
[14] 佛罗伦萨，J.‐P。，Marimoutou，V.和Peguin，A.（2004年）。阿曼德·科林（Armand Colin），《经济——现代化与信息》（Econométrie–modélisation et inférence）。
[15] Hall，P.&Horowitz，J.L.（2005）。在存在工具变量的情况下进行推理的非参数方法。Ann.Statist.332904-2929·Zbl 1084.62033号
[16] Härdle，W.、Hall，P.和Ichimura，H.（1993年）。单指数模型中的最优平滑。《统计年鉴》第21卷，第157-178页·Zbl 0770.62049号
[17] Hayashi，F.（2000）。《计量经济学》，普林斯顿大学出版社，新泽西州普林斯顿·Zbl 0994.62107号
[18] Hildebrandt，T.、Bissantz，N.和Dette，H.（2014）。带有卷积型算子的加性逆回归模型。电子。统计学杂志。8，1-40·Zbl 1348.62135号
[19] Horowitz，J.L.（2009）。《计量经济学中的半参数和非参数方法》，Springer，纽约州纽约市·Zbl 1278.62005号
[20] Hristache，M.、Juditsky，A.和Spokoiny，V.（2001年）。单指数模型中指数系数的直接估计。《统计年鉴》第29卷，第595-623页·Zbl 1012.62043号
[21] Hu，Y.和Shiu，J.‐L。(2011). 《使用工具变量的非参数识别：完整性的充分条件》，约翰霍普金斯大学经济系，第581期。
[22] Ichimura，H.（1993）。单指标模型的半参数最小二乘（SLS）和加权SLS估计。《经济学杂志》5871-120·Zbl 0816.62079号
[23] Ichimura，H.&Lee，L.‐F。(1991). 多指标模型的半参数最小二乘估计：单方程估计。在统计学和计量经济学中的非参数和半参数方法（编辑W.A.Barnett（编辑）、J.Powell（编辑）和G.Tauchen（编辑））。剑桥大学出版社（第1章）·Zbl 0766.62065号
[24] Johannes，J.（2009）。误差分布未知的反褶积。《统计年鉴》37，2301-2323·Zbl 1173.62018年
[25] Johannes，J.、Van Bellegem，S.和Vanhems，A.（2011年）。含未知算子的不适定反问题的收敛速度。计量经济学理论27，522-545·兹比尔1218.62026
[26] Johannes，J.、Van Bellegem，S.和Vanhems，A.（2013年）。非参数工具回归中的迭代正则化。J.统计计划。推断143，24-39·Zbl 1251.62012年
[27] Kim，N.H.、Saart，P.和Gao，J.（2013）。用控制函数法对形状不变的恩格尔曲线进行半参数分析。SSRN提供：http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2213067。 ·doi:10.2139/ssrn.2213067
[28] Klein，R.W.和Spady，R.H.（1993）。二元响应模型的有效半参数估计。《计量经济学》61，387-421·Zbl 0783.62100号
[29] Kong，E.和Xia，Y.（2007）。单指数模型的变量选择。生物特征94217-229·Zbl 1142.62353号
[30] Lewbel，A.（2008）。恩格尔曲线。《新帕尔格雷夫经济学词典》（第二版）。贝辛斯特鲁克·麦克米伦。
[31] Liang，H.，Liu，X.，Li，R.&Tsai，C.L.（2010）。部分线性单指数模型的估计和测试。《统计年鉴》38，3811-3836·Zbl 1204.62068号
[32] Lin，W.和Kulasekera，K.B.（2007年）。单指数模型和加性指数模型的可识别性。生物特征94496-501·Zbl 1132.62050
[33] Ma，Y.和Zhu，L.（2013）。在充分降维中进行有效估计。《统计年鉴》41，250-268·Zbl 1347.62089号
[34] Manzi，J.、San Martín，E.和Van Bellegem，S.（2014）。内生性条件下通过增值分析进行学校系统评估。《心理测量学》79，130-153·Zbl 1284.62729号
[35] Newey，W.K.和Powell，J.L.（2003）。非参数模型的工具变量估计。计量经济学71，1565-1578·Zbl 1154.62415号
[36] Peng，H.和Huang，T.（2011）。单指数模型的惩罚最小二乘法。J.统计计划。推断.1411362-1379·Zbl 1204.62070号
[37] 鲍威尔，J.L.，斯托克，J.M.&斯托克，T.M.（1989）。指标系数的半参数估计。《计量经济学》57，1403-1430·Zbl 0683.62070号
[38] Silverman，B.W.（1998）。统计和数据分析密度估计，查普曼和霍尔/CRC，伦敦-纽约。
[39] Van der Vaart，A.W.&Wellner，J.A.（1996）。弱收敛和经验过程，纽约州纽约市斯普林格·Zbl 0862.60002号
[40] Vanhems，A.和Van Keilegom，I.（2013年）。具有内生性的半参数变换模型：控制函数方法。提交。
[41] Wang，J.‐L。，Xue，L.，Zhu，L.&Chong，Y.S.（2010）。部分线性单指数模型的估计。《统计年鉴》38，246-274·Zbl 1181.62038号
[42] Wooldridge，J.（2008）。《计量经济学导论：现代方法》（第4版）。，美国梅森西南大学出版社。
[43] Xia，Y.、Härdle，W.K.和Linton，O.（2012）。计算和统计效率高的单指数估计器的最佳平滑。《探索当代统计学和计量经济学的研究前沿》（编辑I.Van Keilegom（编辑）和P.W.Wilson（编辑））。Physica‐Verlag HD:海德堡，229-261。
[44] Yin，X.和Cook，R.D.（2002）。回归中条件k阶矩的降维。J.R.Stat.Soc.系列B64，159-175·Zbl 1067.62042号
[45] Zhang，R.，Huang，Z.和Lv，Y.（2010）。单指数模型中指数参数的统计推断。J.多变量。分析101026-1041·Zbl 1181.62067号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。