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你，亚历山大;乌尔里克·施奈德;Armelle Guillou先生;菲利普·纳沃

通过折叠过程改进极端分位数估计。 （英语） Zbl 1184.62075号

J.Stat.计划。推断 140，第7期，1775-1787（2010）.
摘要：在许多应用中（地球科学、保险等），峰值-阈值（POT）方法是最广泛使用的极值分位数推断方法之一。它主要包括通过广义帕累托分布（GPD）近似高阈值以上的超越分布。POT推断中使用的超出数通常很小，这通常导致估计值的高波动性。受模拟研究中使用的完美采样技术的启发，我们定义了连接分布的上下部分的折叠过程。提出并研究了由该理论折叠方案驱动的一种新的极值分位数估计。虽然我们的新估计的渐近行为与经典（非折叠）估计相同，但我们的折叠过程显著降低了中小样本极端分位数估计的均方误差。这在模拟研究中得到了说明。我们还将我们的方法应用于保险数据集。

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MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62G05型 非参数估计
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）

关键词：

极端分位数估计;峰值超过阈值;广义帕累托分布;折叠;广义概率加权矩估计
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.You}等人，J.Stat.Plann。推论140，第7期，1775-1787（2010；Zbl 1184.62075）
全文： 内政部

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