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冯国华;高，吉提;彭斌;张晓辉

具有固定效应的变系数面板数据模型：理论及其在美国商业银行中的应用。 （英语） Zbl 1443.62445号

《经济学杂志》。 196，第1期，68-82（2017）.
摘要：在本文中，我们提出了一个半参数变系数分类面板数据模型，其中协变量（影响系数的变量）是纯分类的。该模型有两个特点：第一，包含固定效应，以考虑个体未观察到的异质性与回归变量之间的相关性；其次，它通过一个通用的空间误差相关性结构来考虑横截面相关性。我们利用修正的内变换导出了模型的半参数估计，并证明了该估计在大（N）和（T）下的渐近性和有限性。蒙特卡罗研究表明，我们的方法对大（N）和（T）以及大（N”）和小（T）情况都有效。最后，我们通过分析美国国家级银行监管对商业银行规模收益的影响来说明我们的模型。我们的实证结果表明，监管程度较高的州的规模收益高于监管程度较低的州。

引用于7文件

理学硕士：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62G05型 非参数估计
62克08 非参数回归和分位数回归
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

范畴变量;估计理论;非线性面板数据模型;按比例回报
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Feng}等人，《经济学杂志》。196，编号1，68--82（2017；Zbl 1443.62445）
全文： 内政部 链接

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