孙一国;雷蒙德·卡罗尔。;李定鼎 固定效应面板数据变系数模型的半参数估计。 （英语） Zbl 1190.62075号 Li，Qi（编辑）等，非参数计量经济学方法。根据2008年11月14日至16日在美国洛杉矶巴吞鲁日举行的第七届计量经济学年度进展会议上的演讲选出的论文。宾利：翡翠（ISBN 978-1-84950-623-6/hbk）。《计量经济学进展》25，文章编号1827732，101-129（2009）。 摘要：我们考虑使用局部线性回归方法估计具有固定效应的变系数面板数据模型（FE）的问题。与一阶差分估计量不同，我们提出的估计量使用基于核的权重去除FEs。这导致了在不使用反向拟合技术的情况下进行一步估计。计算出的估计量是渐近正态分布的。采用改进的最小二乘交叉验证方法自动选择最佳带宽。此外，我们还提出了一个检验统计量，用于检验随机效应变系数面板数据模型与有限元模型的零假设。蒙特卡罗仿真表明，我们提出的估计量和检验统计量具有令人满意的有限样本性能。关于整个系列，请参见[Zbl 1191.91009号]. 引用于1审查引用于41文件 MSC公司： 62G05型 非参数估计 62G08号 非参数回归和分位数回归 62G10型 非参数假设检验 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62第20页 统计学在经济学中的应用 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Sun}等人，《高级经济》。25，文章ID 1827732，101--129（2009；Zbl 1190.62075） 全文： DOI程序