马蒂亚斯·埃尔哈特（编辑）;迈克尔·Günther（编辑）;特尔·马滕，E.Jan W。（编辑） 计算金融学中的新方法。 （英语） Zbl 1390.91011号 工业数学25.欧洲工业数学联合会。查姆：施普林格（ISBN 978-3-319-61281-2/hbk；978-3-3169-61282-9/电子书）。十八、606页。(2017). 将索引文章显示为搜索结果。 出版商描述：这本书讨论了计算金融中最新的和开放的问题。它介绍了STRIKE项目的研究成果和工作回顾，该项目是FP7玛丽·居里初始培训网络（ITN）项目，在该项目中，学术合作伙伴与包括私营部门在内的更广泛的合作伙伴密切合作，培训早期研究人员。该项目的目的是加深对复杂（主要是非线性）金融模型的理解，并开发有效和稳健的数值方案来解决金融衍生品和相关金融产品定价数学理论中产生的线性和非线性问题。这是通过金融建模、数学分析和数值模拟、最优控制技术和模型验证来实现的。近年来，金融数学中使用的数学模型的计算复杂性有了巨大的增长。先进的数值技术对当今金融业的大多数应用都至关重要。特别关注测试最新成就和同时教育年轻博士生的统一方法。大多数数学代码都链接到一个新的计算金融工具箱中，该工具箱在MATLAB和PYTHON中提供，具有开放访问许可证。这本书为对工业数学感兴趣的计算金融和相关领域（如能源市场）的研究人员提供了宝贵的指南。本卷的文章将单独进行审查。索引文章：谢夫切维奇，丹尼尔，数学金融中出现的非线性抛物方程，3-15[Zbl 1420.91521号]安斯加·Jüngel；劳拉·特鲁萨迪《大型市场中的羊群和财富分配建模》，17-29[Zbl 1420.91095号]尼古拉·坎塔鲁蒂；乔安·格拉；曼努埃尔·格拉；罗萨里奥·格罗西尼奥，玛丽亚，具有交易成本和跳跃的市场中的无差别定价，31-46[Zbl 1420.91451号]Jörg Kienitz，负利率：新的市场实践，47-63[Zbl 1420.91468号]马克·本克尔（Mark Beinker）；塞巴斯蒂安·施伦克里奇，百慕大swaptions的精确vega计算，65-82[Zbl 1420.91448号]Teng，Long；埃赫哈特，马提亚斯；迈克尔·Günther，金融中随机相关性的建模和校准，83-105[Zbl 1420.91479号]博尔达格，Ljudmila A。；Yamshchikov，Ivan P。，非线性Black-Scholes模型的李群分析，109-128[Zbl 1420.91407号]玛丽亚·罗萨里奥·格罗西尼奥；Faghan，Yaser；谢夫切维奇，丹尼尔，通过转换为非线性平稳Black-Scholes方程的美国式永久看跌期权的分析和数值结果，129-142[兹比尔1420.91457]曼纽尔·格拉，马尔可夫过程的随机动态规划和控制，143-167[Zbl 1420.93038号]公司，Rafael；埃戈罗娃，维拉N。；穆罕默德·法哈拉尼；卢卡斯·约达尔；法兹洛拉·索莱马尼，新型有限差分方法的数值分析，171-214[Zbl 1420.91504号]Miglena N.科列娃。；拉多斯拉夫·瓦尔科夫。，美式期权定价的修正障碍惩罚法，215-226[Zbl 1420.91514号]Tan，Shih-Hau；赖彩红，金融中非线性偏微分方程的基于牛顿的解算器，229-242[Zbl 1420.91523号]沃尔特·穆津巴韦（Walter Mudzimbabwe）；卢宾·瓦尔科夫，流动性冲击下欧洲期权定价的隐式-显式方案，243-251[Zbl 1420.91520号]阿尔瓦罗·雷涛；Lech A.Grzelak。；科尔尼利斯·奥斯特利。，SABR模型的高效数值方法，253-263[Zbl 1420.91517号]Jörg Kienitz；托马斯·麦克沃尔特（Thomas McWalter）；谢泼德·罗洛夫，SABR的PDE方法，265-291[Zbl 1420.91512号]杜林，伯特伦；克里斯蒂安·亨德里克斯（Christian Hendricks）；詹姆斯·迈尔斯，随机波动率模型中期权定价的稀疏网格高阶ADI方案，295-312[Zbl 1420.91505号]杜林，伯特伦；赫里斯托夫·豪尔，本质上高阶紧致格式，应用于非均匀网格上的随机波动率模型，313-319[Zbl 1420.91506号]Miglena N.科列娃。；沃尔特·穆津巴韦（Walter Mudzimbabwe）；卢宾·瓦尔科夫（Lubin G.Vulkov）。，流动性冲击下期权定价的高阶紧方案，321-331[Zbl 1420.91513号]祖扎纳布奇科瓦；埃哈特，马提亚斯；迈克尔·Günther；佩德罗·波尔沃拉，线性、非线性和多维Black-Scholes模型的交替方向显式方法，333-371[Zbl 1420.91503号]Karel，in’t Hout；拉多斯拉夫·瓦尔科夫。，美式期权估值分裂方法的数值研究，373-398[兹比尔1420.91511]克里斯蒂安·亨德里克斯（Christian Hendricks）；赫里斯托夫·豪尔；埃哈特，马提亚斯；迈克尔·Günther，组合技术中篮子期权定价的高阶紧凑ADI方案，399-405[Zbl 1420.91509]加维拉吉（Gaviraghi），比阿特丽斯（Beatrice）；马里奥·阿农齐亚托；阿尔菲奥·波茨，与跳跃扩散过程相关的福克-普朗克方程的分裂方法，409-422[Zbl 1456.65066号]加维拉吉（Gaviraghi），比阿特丽斯（Beatrice）；马里奥·阿农齐亚托；阿尔菲奥·波茨，基于福克-普朗克的跳跃过程控制方法，423-439[Zbl 1412.60125号]JoséP.Silva。；ter Maten，E.Jan W。；迈克尔·Günther；马蒂亚斯·埃尔哈特，期权定价中的适当正交分解，441-452[Zbl 1420.91522号]赖、崔红；安德烈·M·S·里贝罗。；纳特库南Kokulan，期权定价中线性和非线性偏微分方程的替代并行策略，455-463[Zbl 1420.91516号]阿尔瓦罗·雷涛；科尔尼利斯·奥斯特利。，现代蒙特卡罗方法和GPU计算，465-476[Zbl 1420.91518号]洛佩斯·萨拉斯、何塞·热曼；Carlos Vázquez Cendón，Hagan SABR/LIBOR市场模型的稀疏网格组合技术，477-500[Zbl 1420.91519号]保罗·比洛肯（Paul Bilokon）；詹姆斯·格温纳特（James Gwinnutt）；丹尼尔·琼斯，电子交易中的随机过滤方法，503-542[Zbl 1420.91534号]阿门，赛义德，使用Python分析金融市场，543-559[兹比尔1420.91538]赫里斯托夫·豪尔；佩德罗·波尔沃拉；何塞·席尔瓦；埃哈特，马提亚斯；迈克尔·Günther；马滕，E.Jan W.Ter，STRIKE计算金融工具箱，561-601[Zbl 1420.91510号] 引用于6文件 MSC公司： 91-06 与博弈论、经济学和金融相关的会议记录、会议记录、收藏品等 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 91-08 博弈论、经济学和金融相关问题的计算方法 91-04 与博弈论、经济学和金融相关问题的软件、源代码等 00B15号机组 杂项特定利益物品的收集 软件：数字Py;瓶;CFT公司;北极的;findatapy（查找数据副本）;蟒蛇;Cython公司;Scikit公司;金融市场化;散焦;材料图库;图表式的;PyMC公司;x翼;WinBUGS公司;科学Py;熊猫;Matlab公司;TensorFlow公司;IPython公司;SymPy公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Ehrhardt}（ed.）等人，《计算金融学中的新方法》。查姆：施普林格（2017；Zbl 1390.91011） 全文： 内政部