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崔孙勇

冲击信号对波动性期限结构变化的影响。 （英语） Zbl 1420.91482号

经济。莱特。 183，文章ID 108593，第5页（2019年）.
摘要：在本研究中，我们基于标准普尔500指数分析市场震荡信号，并使用主成分分析找出影响波动性期限结构变化的主要因素。波动率期限结构由具有不同到期日的波动率指数组成。我们的实证结果表明，两个主要因素导致了整个波动率期限结构的变化，一些主要因素分别影响了中长期波动率。

MSC公司：

91G30型 利率、资产定价等（随机模型）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

波动性期限结构;波动性指数;主成分分析;市场冲击;标准普尔500指数
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.-Y.Choi}，经济。莱特。183，文章ID 108593，5 p.（2019；Zbl 1420.91482）
全文： DOI程序

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