马丁·尼尔森 奇异谱时间序列分析和连续变换组。 (英语) Zbl 1042.37061号 程序。英国皇家学会。,序列号。A、 数学。物理学。工程科学。 460,编号2043,929-938(2004). 摘要:本文是对连续时间奇异谱分析(SSA)的研究。我们证明了主特征函数是一组常系数线性常微分方程(ODE)的解。我们还介绍了SSA的一种自然推广,基于使用局部(李)变换群来构造轨迹函数。标准SSA中使用的时间平移(延迟坐标)是一种特殊情况。证明了轨迹矩阵构造中使用的变换群与主特征函数之间的一般关系。特征函数满足一种简单的线性常微分方程,其系数与时间有关,由变换群的无穷小生成器决定。最后,考虑更一般的单参数映射。 MSC公司: 37M10个 动力系统的时间序列分析 37N10号 流体力学、海洋学和气象学中的动力系统 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 86A10美元 气象学和大气物理学 关键词:时间序列分析;奇异谱分析;李群;主成分分析;光谱法;光谱分析 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Nilsson},程序。英国皇家学会。,序列号。A、 数学。物理学。工程科学。460,编号2043,929--938(2004;Zbl 1042.37061) 全文: 内政部