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一种预测模型选择标准。 (英语) Zbl 0566.62004号

小结:提出了一种模型选择程序,该程序选择对未来观测作出最佳预测的模型。通过对数效用函数比较与每个模型相关的预测分布。对于两个嵌套正态线性模型,选择标准是后验优势比的乘积和取决于未来观测设计点的因素。取适当的平均值,得到一个与特定设计点无关的准则。该平均准则与Akaike、Schwarz等提出的准则不同,它不仅考虑了维数的差异,还考虑了两个模型之间的估计距离,从而调整了似然比统计量。

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62A01型 统计学基础和哲学主题
2015年1月62日 贝叶斯推断
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