劳伦斯·D·布朗。;黄,Jiunn T。 泛控制和随机控制:最小二乘估计的U-容许性和U-不容许性。 (英语) Zbl 0674.62007年 Ann.统计。 17,第1期,252-267(1989). 小结:假设标准线性模型\[_{n次1}={n次p}θ,\]其中,(ε)具有具有零均值向量和单位协方差矩阵的n变量正态分布。系数(θ)的最小二乘估计为({θ}等价(A'A)^{-1}甲“X”)。众所周知,当\(p\geq3\)时,\({\hat\theta})在平方误差损失之和\(|\theta-{\hat\theta}|^2\)下由James Stein型估计量支配。我们讨论了在“通用”损失类别下同时改进({hat\theta})的可能性:\[\{L(|\theta-{\theta}|):\quad L(\cdot)\quad any\quad nonddecrea\sin g\quad函数\}。\]可以改进的估计量称为普遍不可接受(U-不可接受)。否则称为U-容许。我们证明了当(A'A=I\)时,({hat\theta}\)对任何p都是U-容许的。此外,如果(A'A\neqI),那么如果p“足够大”,则({hat\theta})是U不可接受的。在特殊情况下,(p\geq 4)足够大。结果令人惊讶。讨论了其含义。 引用于2评论引用于9文件 MSC公司: 62C15号机组 统计决策理论中的可容许性 62J07型 岭回归;收缩估计器(拉索) 62C05型 统计决策理论的一般考虑 10层62层 点估计 关键词:普遍统治;随机支配;James-Stein正部分估计量;普遍损失类别;标准线性模型;正态分布;零均值向量;单位协方差矩阵;最小二乘估计量;James-Stein型估计量;平方误差损失;普遍不可接受的;U不允许;U允许 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.D.Brown}和\textit{J.T.Hwang},Ann.Stat.17,No.1,252--267(1989;Zbl 0674.62007) 全文: 内政部