A.Ronald Gallant;乔纳森·朗。 利用最小二次方有效估计随机微分方程。 （英语） Zbl 0953.62084号 生物特征 84，第1期，第125-141页（1997年）. 摘要：我们提出了具有部分可观测状态的遍历随机微分方程组参数的最小齐方估计。我们证明，随着进入双平方准则的矩函数数量的增加以及进入每个矩函数的过去观测值数量的增加，估计器的效率接近最大似然。最小准则是渐近的二次方，可以用来测试系统的充分性。当安装的系统被拒绝时，检查学员的力矩可以建议如何修改安装的系统以提高配合。该方法和诊断测试应用于1977年至1992年美元对德国汇率的每日观察。 引用于41文件 MSC公司： 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 62M99型 随机过程推断 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词：扩散;效率;规格测试;最小chi-squared估计量;部分观测状态;汇率 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛A.R.Gallant｝和\textit｛J.R.Long｝，Biometrika 84，编号1，125-141（1997；Zbl 0953.62084） 全文： 内政部