×

具有阿基米德块和块对之间不对称的层次连接词。 (英语) Zbl 1510.62225号

基于多元指数混合分布的联合生存函数,引入了一类新的层次连接函数。这种构造的关键是混合随机向量,它由与Lévy从属子相关联的卷积定义,并导致在块内连接中与阿基米德的层次连接以及块对连接之间的不对称。针对二层树的具体情况,研究了树对的依赖性,提出了层次连接函数的树结构和参数的完整估计方法。通过三个仿真实例和两个实际数据集的研究,说明了该方法的有效性。

MSC公司:

62小时05 多元概率分布的表征和结构理论;连接线
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: DOI程序

参考文献:

[1] 阿布拉莫维茨,M。;Stegun,I.A.,《带公式、图形和数学表的数学函数手册》,第55卷(1948年),美国政府印刷局
[2] 阿普勒巴姆,D.,Lévy过程和随机微积分(2009),剑桥大学出版社·Zbl 1200.60001号
[3] 西澳大利亚州巴巴赫。;Wu,Y。;Fyfe,C.,《聚类算法综述》,(探索性数据分析的非标准参数调整(2009),Springer),7-28
[4] 贝德福德,T。;库克,R.M.,《藤蔓:相依随机变量的新图形模型》,《统计年鉴》。,30, 1031-1068 (2002) ·Zbl 1101.62339号
[5] Belzile,L.R。;Nešlehová,J.G.,Liouville copulas的极值吸引子,多元分析杂志。,160, 68-92 (2017) ·Zbl 1372.60071号
[6] 伯纳德,E。;纳沃,P。;弗拉克,M。;Mestre,O.,《最大值聚类:法国暴雨的空间相关性》,J.Clim。,26, 20, 7929-7937 (2013)
[7] Bernardoff,P.,多变量伽玛分布的Marshall-Olkin-Laplace变换Copula,Comm.Statist。理论方法,47,3,655-670(2018)·Zbl 1388.62150号
[8] Capéraá,P。;Fougères,A.-L。;Genest,C.,具有给定极值吸引子的二元分布,J.多元分析。,72, 1, 30-49 (2000) ·Zbl 0978.62043号
[9] Charpentier,A。;Fougères,A.-L。;Genest,C。;Nešlehová,J.,《多元Archimax copulas》,J.《多元分析》。,126, 118-136 (2014) ·Zbl 1349.62173号
[10] Cossette,H。;S.-P.加杜里。;埃利桑那州玛索。;Mtalai,I.,《通过多元复合分布的层次阿基米德连接函数》,《保险数学》。经济。,76, 1-13 (2017) ·Zbl 1395.62112号
[11] Cossette,H。;S.-P.加杜里。;Marceau,E。;Robert,C.Y.,用多元复合分布定义的层次阿基米德连接函数的复合似然估计方法,《多元分析杂志》。,172, 59-83 (2019) ·Zbl 1419.62120号
[12] Czado,C.,(《用藤蔓连词分析从属数据》,《用藤藤连词分析相关数据》,统计学讲义(2019年),斯普林格出版社)·Zbl 1425.62001号
[13] Feller,W.,《概率论及其应用导论》,第卷。2,II(1971),威利:威利纽约·Zbl 0219.60003号
[14] Genest,C。;Mackay,R.,《加拿大圣多内斯的阿基米丁内斯家族》(Copules archimédienes et families de lois bidimensionnelles donnelles not les marges sont donnees,Canad)。J.统计。,14, 2, 145-159 (1986) ·Zbl 0605.62049号
[15] Genest,C。;Nešlehová,J.G.,评估和建模双变量连续数据的不对称性,(Copulae in Mathematical and Quantitative Finance(2013),Springer),91-114·Zbl 1273.62112号
[16] Genest,C。;Nešlehová,J。;奎西,J.-F.,《二元连接函数的对称性检验》,《统计年鉴》。数学。,64, 4, 811-834 (2012) ·Zbl 1440.62182号
[17] Górecki,J。;霍弗特,M。;Holeňa,M.,《层次阿基米德Copula的结构确定和估计方法及其在贝叶斯分类中的应用》,J.Intell。信息系统。,46, 1, 21-59 (2016)
[18] Górecki,J。;霍弗特,M。;Holeňa,M.,《关于层次阿基米德连接函数的结构、族和参数估计》,J.Stat.Compute。同时。,87, 17, 3261-3324 (2017) ·Zbl 07192120号
[19] Górecki,J。;霍弗特,M。;Okhrin,O.,《层次阿基米德连接函数的外幂变换:构造、采样和估计》(2020),arXiv预印本arXiv:2003.13301
[20] Górecki,J。;Holeňa,M.,基于Kendall相关矩阵的层次阿基米德连接函数的结构确定和估计,(采矿复杂模式新前沿国际研讨会(2013),Springer),132-147
[21] 亨德森,R。;Shimakura,S.,纵向计数数据的序列相关伽马脆弱性模型,Biometrika,90,2,355-366(2003)·Zbl 1034.62115号
[22] C.Hering。;霍弗特,M。;Mai,J.-F。;Scherer,M.,《用Lévy从属函数构造层次阿基米德连接函数》,《多元分析杂志》。,101, 6, 1428-1433 (2010) ·Zbl 1194.60017号
[23] Hofert,M.,《采样阿基米德连接函数》,计算。统计人员。数据分析。,52, 12, 5163-5174 (2008) ·Zbl 1452.62070号
[24] Hofert,M.,《抽样嵌套阿基米德Copula及其在CDO定价中的应用》(2010年),乌尔姆大学(博士论文)
[25] Hofert,M.,高效采样嵌套阿基米德连接函数,计算。统计人员。数据分析。,55, 1, 57-70 (2011) ·兹比尔1247.62132
[26] Hofert,M.,《指数倾斜稳定分布抽样》,ACM Trans。建模计算。模拟。(TOMACS),22,1,1-11(2011)·Zbl 1386.65051号
[27] 霍弗特,M。;Huser,R。;Prasad,A.,层次Archimax copulas,J.多元分析。,167, 195-211 (2018) ·兹比尔1418.62223
[28] 霍弗特,M。;Mächler,M。;McNeil,A.J.,已知边界下高维阿基米德连接函数的似然推断,多元分析杂志。,110, 133-150 (2012) ·Zbl 1244.62073号
[29] Hua,L.,关于Liouville连接函数上尾行为的注记,Risks,4,4,40(2016)
[30] Joe,H.,(具有给定边距和(m(m-1)/2)二元依赖参数的(m)-变量分布族。具有给定裕度和\(m(m-1)/2\)二元依赖参数的\(m\)-变分分布族,讲义专论系列(1996),JSTOR),120-141
[31] Joe,H.,《多元模型和多元依赖概念》(1997),CRC出版社·Zbl 0990.62517号
[32] Joe,H.,《使用Copulas进行依赖建模》(2014),查普曼和霍尔/CRC·Zbl 1346.62001号
[33] Joe,H。;Kurowicka,D.,《依赖建模:藤蔓Copula手册》(2011),《世界科学》
[34] Khoudraji,A.,《关于copules etála modélisation de valeurs extreme mes bivarées的贡献》(1995年),拉瓦尔大学(博士论文)
[35] Kimberling,C.H.,《完全单调性的概率解释》,Aequationes Math。,10, 2, 152-164 (1974) ·Zbl 0309.60012号
[36] Liebscher,E.,非对称多元连接函数的构造,J.多元分析。,99, 10, 2234-2250 (2008) ·Zbl 1151.62043号
[37] Lindsay,B.G.,复合似然法,康特姆。数学。,80, 1, 221-239 (1988) ·Zbl 0672.62069号
[38] MacQueen,J.等人,《多元观测分类和分析的一些方法》,载于:《第五届伯克利数理统计与概率研讨会论文集》,美国加利福尼亚州奥克兰,1967年,第281-297页·Zbl 0214.46201号
[39] 马歇尔,A.W。;Olkin,I.,《多元分布族》,美国统计协会,83,403,834-841(1988)·Zbl 0683.62029号
[40] 麦克尼尔,A.J.,《抽样嵌套阿基米德连接函数》,J.Stat.Compute。同时。,78, 6, 567-581 (2008) ·Zbl 1221.00061号
[41] 麦克尼尔,A.J。;弗雷,R。;Embrachts,P.,《定量风险管理:概念、技术和工具》(2015),普林斯顿大学出版社·兹比尔1337.91003
[42] 麦克尼尔,A.J。;Nešlehová,J.,《从阿基米德到Liouville连接线》,J.《多元分析》。,101, 8, 1772-1790 (2010) ·Zbl 1190.62102号
[43] 梅西亚尔,R。;Jagr,V.,D维相关函数和Archimax连接函数,模糊集与系统,22878-87(2013)·Zbl 1284.62345号
[44] Nelsen,R.,《Copulas简介》(2006),Springer Science Business Media:Springer科学商业媒体纽约·Zbl 1152.62030
[45] Okhrin,O。;奥赫林,Y。;Schmid,W.,《关于层次阿基米德连接函数的结构和估计》,《计量经济学杂志》,173,2,189-204(2013)·Zbl 1443.62137号
[46] Parner,E.,多元生存数据的复合似然法,Scand。J.Stat.,28,2,295-302(2001)·Zbl 0973.62088号
[47] Perreault,S。;杜克斯内,T。;Nešlehová,J.G.,《检测大规模相关矩阵中的块交换结构》,《多元分析杂志》。,169, 400-422 (2019) ·Zbl 1411.62038号
[48] Quessy,J.-F。;Bahraoui,T.,《二元连接词对称性的图形和形式统计工具》,加拿大。J.统计。,41, 4, 637-656 (2013) ·Zbl 1351.62117号
[49] Rousseeuw,P.J。;考夫曼,L.,《在数据中发现群体》(1990年),威利在线图书馆:威利在线库霍博肯·Zbl 1345.62009号
[50] 萨武,C。;Trede,M.,阿基米德连接词的层次结构,Quant。财务,10,3,295-304(2010)·Zbl 1270.91086号
[51] Schweizer,B.,《连接函数的三十年》,(给定边缘概率分布的进展(1991),Springer),13-50·Zbl 0727.60001号
[52] Shi,P。;冯,X。;Boucher,J.-P.,《使用连接函数对保险索赔进行多级建模》,Ann.Appl。统计,10,2,834-863(2016)·Zbl 1400.62238号
[53] Sklar,M.,《维度和边界划分函数》,Publ。仪器统计。巴黎大学,8229-231(1959)·Zbl 0100.14202号
[54] 瓦林,C。;N.里德。;Firth,D.,《复合似然法概述》,Statist。中国科学院,21,5-42(2011)·Zbl 1534.62022号
[55] 瓦林,C。;Vidoni,P.,关于复合似然推断和模型选择的注释,Biometrika,92,3,519-528(2005)·Zbl 1183.62037号
[56] Zhao,Y。;Joe,H.,多元数据分析中的复合似然估计,加拿大。J.统计。,33, 3, 335-356 (2005) ·Zbl 1077.62045号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。