Donchov，Doncho S.唐切夫。;斯维特洛萨尔·拉切夫。;道格拉斯·斯泰格沃德（Douglas G.Steigerwald）。 具有时变收益分布的最优投资策略。 （英语） Zbl 1118.91320号 J.计算。分析。申请。 第4期，编号4269-312（2002年）. 总结：我们开发了一个模型，投资者必须了解资产回报随时间的分布。由于分布不是随时间变化的常数，学习过程变得更加困难。我们考虑具有二次效用且在两种风险资产之间进行选择的风险中性投资者。我们确定更新分布估计的最佳时间，从而改变投资组合权重。我们的结果提供了一个最优的资产配置策略，即基于随机最优控制理论，在资产之间进行最优切换的时间间隔序列。此外，我们确定了资产转换导致高概率损失的时间间隔。我们对最优策略的有效性进行了估计。 引用于1文件 MSC公司： 91B28型 财务等（MSC2000） 关键词：资产配置;最优政策;随机控制;双臂强盗问题 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.S.Donchev}等人，J.Compute。分析。申请。4，第4号，269--312（2002；Zbl 1118.91320） 全文： 内政部