萨斯特里·潘图拉。 ARCH误差自回归模型的估计。 （英语） Zbl 0639.62084号 Sankhyá，Ser。B类 50，第1期，119-138（1988）. 摘要：我们考虑了一个具有自回归条件异方差（ARCH）误差的p阶自回归过程。导出了一阶ARCH误差的级数表示和一些遍历性质。给出了极大似然估计量的相合性和渐近正态性。还导出了最小二乘估计量和广义最小二乘估计量的渐近分布。建立了ARCH误差下自回归过程非平稳性的Dickey和Fuller检验的不变性。 引用于23文件 理学硕士： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62第20页 统计学在经济学中的应用 62J05型 线性回归；混合模型 关键词：p阶自回归过程;级数表示法;遍历性质;一阶ARCH错误;一致性;渐近正态性;最大似然估计量;最小二乘估计量;估计广义最小二乘估计;非平稳性Dickey和Fuller检验的不变性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.G.Pantula}，Sankhyá，Ser。B 50，编号1，119--138（1988；Zbl 0639.62084）