路易莎·佩雷拉 随机变量叠加模型中的极值行为。 （英语） Zbl 1079.60052号 REVSTAT公司 第2期，第163-178页（2004年）. 设（X_{g_i（n）}，（i=1,2\）是随机变量序列，其中（g_i。本文致力于研究叠加序列的极值行为\[\{X_n}{n\geq1}={X_{g_1（n）}}{n\geq1{cup\{X_}g_2（n）{}{n\gerq1}。\]作者引入了一个局部保证条件，即要叠加的序列的随机变量的最大值是渐近独立的。在此条件下，得到了叠加序列（{X_n}_{n\geq1}）中超越数的极限分布。结果应用于二元极值指数的计算。审核人：Wiesław Dziubdziela（基尔策） 理学硕士： 60G70型 极值理论；极值随机过程 60G55型 点过程（例如，泊松、考克斯、霍克斯过程） 关键词：极值;非平稳性;极值指数;点过程的叠加 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Pereira}，REVSTAT 2，No.2，163--178（2004；Zbl 1079.60052）