唐纳德·安德鲁斯。 异方差和自相关一致协方差矩阵估计。 （英语） Zbl 0732.62052号 计量经济学 59，第3期，817-858（1991）. 作者小结：本文研究了存在异方差和未知形式自相关时协方差矩阵的估计。目前针对这种情况设计的可用估计量取决于滞后截断参数和加权方案的选择。文献中的结果提供了一个条件，即滞后截断参数的增长率为（T\ to \ infty），这足以保持一致性。然而，对于固定样本量的滞后截断参数的选择、数据相关的自动滞后截断参数或加权方案的选择，没有可用的结果。因此，可用的估值器并不完全可操作，估值器的相对优点未知。本文解决了这些问题。确定并比较了一类估计量的渐近截断均方误差。利用渐近截断均方误差准则，得到了渐近最优核/加权方案和带宽/滞后截断参数。利用这些结果，引入了与数据相关的自动带宽/滞后截断参数。通过蒙特卡罗模拟分析了估计量的有限样本性质。审核人：B.L.S.Prakasa Rao（新德里） 引用于6评论引用于734文件 MSC公司： 62甲12 多元分析中的估计 62F05型 参数检验的渐近性质 关键词：核估计量;光谱密度;线性模型;非线性模型;协方差矩阵的估计;异方差;自相关;固定样本量;加权方案;估计量的渐近截断均方误差;数据相关的自动带宽/延迟截断参数 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛D.W.K.Andrews｝，《计量经济学》59，第3期，第817-858页（1991年；Zbl 0732.62052） 全文： 内政部 链接