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洛伦佐·托里切利;卢西奥·巴拉贝西;安德烈亚·塞里奥利

回火正Linnik过程及其表示。 （英语） Zbl 1504.60024号

电子。J.统计。 16，编号2，6313-6347（2022）.
小结：本文分析了与回火正Linnik（TPL）分布相关的各种过程。我们提供了TPL Lévy过程的几种从属表示，特别是建立了关于负二项从属的随机自相似性。在有限活动状态下，我们表明，显式复合泊松表示引起了遵循Mittag-Leffer型定律的创新，这些定律显然是新的。我们刻画了两个时间非均匀TPL过程，即具有平稳分布的Ornstein-Uhlenbeck（OU）Lévy驱动过程和由TPL定律确定的可加过程。最后，我们说明了基于新型负二项混合方法的多元TPL Lévy框架中所研究的属性是如何结合在一起的。在统计反欺诈和金融建模的背景下概述了一些潜在的应用。

引用于2文件

理学硕士：

60E07型 无限可分分布；稳定分布
60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
60克18 自相似随机过程
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

回火积极Linnik过程;从属Lévy过程;随机自相似;Ornstein-Uhlenbeck过程;加性工艺;多元Lévy过程;Mittag-Lefler分布
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Torricelli}等人，《电子》。J.Stat.16，No.2，6313--6347（2022；Zbl 1504.60024）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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