纳塔南·威奇塔克索恩;Choy，S.T.Boris公司;理查德·格拉赫 广义的一类偏态分布和相关的稳健分位数回归模型。 （英语。法语摘要） Zbl 1329.62086号 可以。J.统计。 42，第4期，579-596（2014）. 摘要：本文提出了一类广义的单变量斜分布，它是通过划分两个正态（高斯）分布的比例混合来构造的。所提出的分布具有定义在区间（0,1）中的偏度参数，允许直接应用于参数分位数回归。使用法线的尺度混合有助于通过马尔可夫链蒙特卡罗方法进行有效估计。两个仿真研究，一个是关于斜误差回归模型的估计，另一个是参数分位数回归模型的模拟，显示了良好的估计特性。两项相应的实证研究，一项分析美国市场回报，另一项分析婴儿出生体重数据，进一步说明了建议的分布及其估计。 引用于1审查引用于19文件 MSC公司： 62电子99 统计分布理论 2015年1月62日 贝叶斯推断 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：资本资产定价模型;马尔科夫蒙特卡洛;缩放法线的混合;缩放法线混合;美国婴儿出生体重 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Wichitaksorn}等人，加拿大。J.Stat.42，No.4，579--596（2014；Zbl 1329.62086） 全文： 内政部 参考文献： [1] Abrevaya，J.（2001）。人口统计学和母亲行为对出生结果分布的影响。实证经济学，26247-257。 [2] Andrews，D.F.和Mallows，C.L.（1974年）。按比例混合正态分布。英国皇家统计学会期刊B辑，36，99-102·Zbl 0282.62017号 [3] Arslan，O.&Genc，A.（2009年）。作为反对称指数幂分布的尺度混合的反对称广义t（SGT）分布及其在稳健估计中的应用。统计数据，43481-498·Zbl 1282.62065号 [4] Azzalini，A.（1985）。包含正态分布的一类分布。斯堪的纳维亚统计杂志，12171-178·Zbl 0581.62014号 [5] Azzalini，A.（2008）。关于正态分布和相关分布的参考文献。http://azzalini.stat.unipd.it/SN/list‐公共.pdf [6] Azzalini，A.和Capitanio，A.（2003）。对称扰动产生的分布，强调多元斜t分布。英国皇家统计学会期刊B辑，65367-389·Zbl 1065.62094号 [7] Barndorff‐Nielsen，O.、Kent，J.和Sorensen，M.（1982）。正态方差均值混合和z分布。《国际统计评论》，50，145-159·兹伯利0497.62019 [8] Bollerslev，T.（1987）。投机价格和回报率的条件异方差时间序列模型。《经济与统计评论》，69，542-547。 [9] Buchinsky，M.（1998）。分位数回归模型的最新进展：实证研究的实用指南。人力资源杂志，33，88-126。 [10] Cade，B.和Noon，B.（2003年）。为生态学家介绍分位数回归。生态与环境前沿，1412-420。 [11] Castillo，N.O.、Gomez，H.W.、Leiva，V.和Sanhueza，A.（2011年）。关于Fernandez‐Steel分布：推断和应用。计算统计与数据分析，552951-2961·Zbl 1218.62010号 [12] Chen，Q.、Gerlach，R.和Lu，Z.（2012）。通过不对称拉普拉斯分布进行贝叶斯风险价值和预期短缺预测。计算统计与数据分析，《计算与金融计量经济学年鉴》第1期，56，3498-3516·Zbl 1254.91750号 [13] Chen，C.W.S，Gerlach，R.和Wei，D.C.M（2009年）。分位数中的贝叶斯因果效应：异方差的解释。计算统计和数据分析，531993-2007·兹比尔1453.62065 [14] Chib，S.&Greenberg，E.（1998年）。多元概率模型分析。《生物统计学》，85，347-361·Zbl 0938.62020号 [15] Choy，S.T.B和Chan，J.S.K（2008）。统计建模中的比例混合分布。澳大利亚和新西兰统计杂志，50135-146·Zbl 1145.62006号 [16] Fernández，C.&Steel，M.F.J（1998）。关于胖尾和偏态的贝叶斯建模。《美国统计协会杂志》，93，359-371·Zbl 0910.62024号 [17] Fridman，M.和Harris，L.（1998年）。非高斯随机波动率模型的最大似然方法。《商业与经济统计杂志》，第16期，第284-291页。 [18] Genton，M.G.（2004）。斜对称分布和广义斜椭圆分布。在《偏椭圆分布及其应用：超越正态性的旅程》中，Genton，M.G.，编辑。查普曼和霍尔/CRC，佛罗里达州，第81-100页·Zbl 1069.62045号 [19] Gerlach，R.H.、Chen，C.W.S.和Chan，纽约（2011）。金融市场风险价值的贝叶斯时变分位数预测。《商业与经济统计杂志》，29481-492。 [20] Giordani，P.&Kohn，R.（2010年）。自适应独立Metropolis-Hastings通过快速估计混合法线。计算与图形统计杂志，19，243-259。 [21] Hansen，B.E.（1994）。自回归条件密度估计。《国际经济评论》，35，705-730·Zbl 0807.62090号 [22] Hoogerheide，L.F.、Kaashoek，J.F.和van Dijk，香港（2007）。关于降秩工具变量回归模型中后验密度和可信集的形状：使用神经网络的灵活抽样方法的应用。《计量经济学杂志》，139154-180·Zbl 1418.62470号 [23] Horowitz，J.L.和Lee，S.（2009年）。使用内生解释变量对非参数替代品测试参数分位数回归模型。《计量经济学杂志》，152，141-152·Zbl 1431.62629号 [24] Jorion，P.（2000年）。《风险价值：管理金融风险的新基准》，芝加哥麦格劳希尔出版社。 [25] Kocherginsky，M.、He，X.和Mu，Y.（2005）。回归分位数的实际置信区间。计算与图形统计杂志，14，41-55。 [26] Koenker，R.W.（2005）。分位数回归，牛津大学出版社，剑桥·Zbl 1111.62037号 [27] Koenker，R.W.和Hallock，K.F.（2001）。分位数回归。《经济展望杂志》，第15期，第143-156页。 [28] Koenker，R.W.和Machado，J.（1999）。分位数回归的拟合优度和相关推理过程。美国统计协会杂志，941296-1310·兹比尔0998.62041 [29] Kotz，S.、Kozubowski，T.J.和Podgórski，K.（2001）。《拉普拉斯分布与推广：应用于通信、经济、工程和金融的重温》，纽约，比克豪斯·兹比尔0977.62003 [30] Kozumi，H.和Kobayashi，G.（2011年）。贝叶斯分位数回归的吉布斯抽样方法。统计计算与模拟杂志，811565-1578·Zbl 1431.62018年 [31] Lancaster，T.和Jun，S.J.（2010年）。贝叶斯分位数回归方法。应用计量经济学杂志，25287-307。 [32] M‐j·李。(1989). 模式回归。《计量经济学杂志》，42，337-349·Zbl 0692.62092号 [33] Lee，S.X.和McLachlan，G.J.（2013a）。非正态混合分布的基于模型的聚类和分类（带讨论）。统计方法与应用，22，427-479·Zbl 1332.62209号 [34] Lee，S.X.和McLachlan，G.J.（2013b）。关于斜正态分布和斜t分布的混合。数据分析和分类进展，7，241-266·Zbl 1273.62115号 [35] Li，F.、Villani，M.和Kohn，R.（2010年）。使用非对称学生t密度的平滑混合对条件分布进行灵活建模。统计规划与推断杂志，1403638-3654·Zbl 1233.62076号 [36] Lian，H.（2012）。关于带SCAD惩罚的线性分位数回归中Schwarz准则的一致性的注记。统计与概率快报，821224-1228·Zbl 1456.62144号 [37] Lintner，J.（1965）。风险资产的估值以及股票投资组合和资本预算中风险投资的选择。《经济与统计评论》，47，13-37。 [38] Liu，J.&Dey，D.K.（2004）。斜椭圆分布。《斜椭圆分布及其应用：超越正态性的旅程》，Genton，M.G.主编。查普曼和霍尔/CRC，佛罗里达州，第43-64页·Zbl 1069.62045号 [39] Madan，D.B.和Seneta，E.（1990年）。股票市场收益的方差伽玛（V.G.）模型。《商业杂志》，63，511-524。 [40] Mandelbrot，B.&Hudson，R.L.（2004）。《市场的（错误）行为：金融动荡的分形视图》，《基础图书》，纽约·Zbl 1140.91004号 [41] Markowitz，H.M.（1991年）。投资组合理论基础。《金融杂志》，46，469-477。 [42] Mittnik，S.和Paolella，M.S.（2000年）。亚洲货币汇率的条件密度和风险价值预测。《预测杂志》，19，313-333。 [43] Pitt，M.、Chan，D.和Kohn，R.（2006年）。高斯copula回归模型的有效贝叶斯推断。《生物统计学》，93，537-554·Zbl 1108.62027号 [44] Reich，B.J.、Bondell，H.W.和Wang，H.J.（2010）。独立和聚类数据的灵活贝叶斯分位数回归。生物统计学，11337-352·Zbl 1437.62589号 [45] 夏普，W.F.（1964）。资本资产价格：风险条件下的市场均衡理论。《金融杂志》，19425-442。 [46] Tsionas，E.G.（2003年）。贝叶斯分位数推断。统计计算与模拟杂志，73，659-674·Zbl 1024.62010年 [47] West，M.（1987）。正态分布的按比例混合。生物特征，74646-648·Zbl 0648.62015.中 [48] Vrbik，I.和McNicholas，P.（2012年）。多元斜交混合模型EM算法的分析计算。《统计与概率快报》，第82期，第1169-1174页·Zbl 1244.65012号 [49] Yu，K.&Moyeed，R.A.（2001）。贝叶斯分位数回归。《统计与概率快报》，54，437-447·Zbl 0983.62017号 [50] Yu，K.和Zhang，J.（2005）。一种三参数不对称拉普拉斯分布及其推广。《统计学中的传播——理论和方法》，第34期，1867-1879年·Zbl 1072.62005年 [51] Zhu，D.&Galbraith，J.W.（2010）。广义非对称Student‐t分布及其在金融计量经济学中的应用。《计量经济学杂志》，157297-305·Zbl 1431.62222号 [52] Zhu，D.和Zinde‐Walsh，V.（2009年）。非对称指数功率分布的性质和估计。《计量经济学杂志》，148，86-99·Zbl 1429.62062号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。