托马斯·比约克;乔瓦尼·迪马西;尤里·卡巴诺夫;沃尔夫冈·伦加迪埃 走向债券市场的一般理论。 (英语) Zbl 0889.90019号 金融Stoch。 第1期,第2期,第141-174页(1997年). 摘要:本文的主要目的是为债券市场理论提供一个类似于股票市场理论的数学背景。对于在连续函数空间取值的过程,我们提出了两种随机积分的构造方法。这种积分用于定义与交易策略相对应的债券投资组合价值的演变,交易策略是一个衡量价值的可预测过程。讨论了一类跳跃扩散模型等价鞅测度的存在性,导出了HJM型条件。市场完备性问题被认为是一个积分算子的值域问题。引入了近似市场完全性的概念,证明了当等价鞅测度唯一时,市场是近似完全的。 引用于三评论引用于78文件 MSC公司: 91B28型 财务等(MSC2000) 2005年6月60日 随机积分 关键词:债券市场;利率期限结构;随机积分;巴拿赫空间值积分器;计量价值投资组合;跳跃扩散模型;鞅测度;套利;市场完整性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Björk}等人,《金融学杂志》。1,第2号,141--174(1997;Zbl 0889.90019) 全文: 内政部