R·阿达努伊。;索尔德维拉，M.M。 随机链中拟极大似然估计的存在性。 （英语） 兹比尔083362080 J.Inst.数学。计算。科学。，数学。序列号。 8，第1期，31-41（1995）. 摘要：设（X^n=（X_0，X_1，\dots，X{n-1}）是定义在具有状态空间（（chi，\overline{a}））的概率空间上的链的连续观测的随机样本。我们假设它们的分布相对于乘积（σ）-域（上横线{a}^n）上的有限测度（mu_n）有一个密度（f（x^n\mid\theta），这取决于一个参数（theta中的θ），该参数由a（σ。几位作者已经找到了极大或拟极大似然估计存在的条件，但有必要假设关于参数的可微性或（Theta）、离散状态空间等的紧性。C.安德烈[C.R.科学院，巴黎，SéR.A 272，334-336（1971；Zbl 0224.62039号)]建立了一般参数空间（可分度量空间、Lusin空间或紧度量空间）下连续时间Markov过程的存在性定理，但由于（varepsilon）-优化不是a.s.而是sure，因此她施加了几个限制条件。我们使用J.Inst.Math中所述的普适可测函数的选择定理，给出了更一般的参数空间和状态空间的解。计算。科学。，数学。序列号。4, 385-389 (1991). MSC公司： 2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计 2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型 关键词：ε优化;拟极大似然估计;选择定理;普适可测函数 引文：Zbl 0224.62039号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Ardanuy}和\textit{M.Soldevilla}，J.Inst.数学。计算。科学。，数学。序列号。8、第1号、第31-41号（1995年；Zbl 0833.62080）