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洛伦佐·罗伊斯;约翰·马尔维。

根据转换机制信号动态分配货币期货。 （英语） Zbl 1346.91220号

欧洲药典。物件。 253，第1期，85-93（2016）.
总结：在过去的几十年里，外汇市场上的投机性投资者通过众所周知的套利交易策略（CT）获利。然而，在货币或全球金融崩溃期间，CT会造成巨大损失。在这项工作中，我们提出了一种显著提高CT性能的方法。对于我们的最终策略，构造的后验表明，相对于基准CT，平均-最小波动率比率可以增加一倍以上。为了实现后者，我们首先使用隐马尔可夫模型（HMM）根据CT收益在不同制度下的行为来识别和分类CT收益。该模型有助于确定何时开仓和平仓，这取决于该制度是否有利于CT。最后，我们采用了一个均值-方差分配模型来改进空缺职位的分配。

引用于2文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

投资分析;货币期货;套利交易;体制识别;均值-方差投资组合优化
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Reus}和\textit{J.M.Mulvey}，欧洲期刊Oper。第253号决议，第1号，85-93（2016；Zbl 1346.91220）
全文： 内政部

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