Siyanko，S。 亚洲导数的本质上精确的渐近解。 （英语） Zbl 1239.91168号 Eur.J.应用。数学。 23，第3期，395-415（2012）. 摘要：我们将展示如何获得亚式期权定价问题的渐近解。在假设基础遵循几何布朗运动的前提下，我们将导出固定和浮动走行亚式期权的泰勒展开级数。虽然没有计算膨胀系数的分析公式，但我们将提供相对简单的计算方法。该方法对于连续采样的固定罢工亚洲呼叫尤其有效，在这种情况下，只需几秒钟即可获得泰勒展开级数的常数，该级数可以收敛到10个有效数字以上。不用说，我们只需计算一次泰勒展开常数，期权价格将是由累积正态分布函数、指数函数和有限和构造的解析表达式。 引用于4文件 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：亚洲选项;期权定价;匹配渐近展开法;金融衍生品 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Siyanko}，Eur.J.应用。数学。23，第3号，395--415（2012；Zbl 1239.91168） 全文： 内政部 参考文献： [1] J.Comp.Vecer。财务。第4页105–（2002）·文件编号：10.21314/JCF.2001.064 [2] Shaw，《用Mathematica建模金融衍生品》（1998年） [3] 内政部：10.2307/3215221·Zbl 0839.90013号 ·doi:10.2307/3215221 [4] 数字对象标识码：10.1287/opre.1040.113·Zbl 1165.91406号 ·数字对象标识代码：10.1287/opre.1040.113 [5] 内政部：10.1080/13504860600858402·兹比尔1281.91166 ·doi:10.1080/13504860600858402 [6] Zhang，J.公司。财务。第59页第5页–（2001年）·doi:10.21314/JCF.2001.060 [7] 亨德森，J.Appl。普罗巴伯。第39页，第391页–（2001年）·doi:10.1017/S00219000022592 [8] 数字对象标识码：10.1111/j.1467-9965.1993.tb00092.x·Zbl 0884.90029号 ·doi:10.1111/j.1467-9965.1993.tb00092.x [9] 数字对象标识码：10.1017/S095679250800750X·Zbl 1152.91502号 ·doi:10.1017/S095679250800750X [10] 内政部：10.2307/1427477·Zbl 0765.60084号 ·doi:10.2307/1427477 [11] 内政部：10.1002/fut.10073·数字对象标识代码：10.1002/fut.10073 [12] 数字对象标识码：10.1007/s10665-005-7716-z·Zbl 1099.91061号 ·doi:10.1007/s10665-005-7716-z 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。