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王，葛;黄梦蕾;周，清;吴伟星;肖伟林

模糊环境下可违约债券最优投资再保险策略的Heston局部随机波动模型。 （英语） 兹比尔07799987

普罗巴伯。不确定。数量。风险 8，第4期，499-522（2023）.
作者摘要：这项研究考虑了一个在模糊环境下保险公司的最优投资和再保险问题，该问题涉及可违约证券。换句话说，保险人对具有不确定利率参数的指数分布的保险索赔不明确。保险人可以购买比例再保险，并将其财富投资于三种资产：无风险资产、价格过程满足Heston局部随机波动模型的风险资产和可违约公司债券。对于Klibanoff、Marinacci和Mukerji提出的具有平滑模糊效用的最优投资再保险目标[P.克利巴诺夫等，《计量经济学》73，第6期，1849–1892（2005；Zbl 1151.91372号)]，引入了平衡策略，并通过随机控制方法建立了扩展的Hamilton-Jacobi-Bellman方程。在本研究中，作者采用摄动方法推导了后故障和预故障情况的渐近解。此外，本文还提出了敏感性分析来解释模型参数对均衡投资再保险策略的影响。
审核人：安德烈乌斯·格里古提斯（维尔纽斯）

引用于1文件

MSC公司：

91G05号 精算数学
91G10型 投资组合理论
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）
93E20型 最优随机控制

关键词：

平滑模糊度实用程序;赫斯顿局部随机波动模型;摄动法;投资和再保险;可违约债券

引文：

Zbl 1151.91372号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Wang}等人，Probab。不确定。数量。风险8，编号4，499--522（2023；Zbl 07799987）
全文： 内政部

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