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瑟伦·约翰森;尼尔森，本特

时间序列中线性回归M-估计的有界性。 （英语） Zbl 1419.62236号

经济。理论 35，第3号，653-683（2019）.
摘要：我们证明了时间序列中多元线性回归的一般M-估计量在样本容量中的概率一致有界性。假设M估计量的正准则函数是下半连续的，并且对于大参数来说足够大。特殊情况是Huber-skip和分位数回归。有界性要求假设小回归变量的频率。我们表明，这对各种确定性和随机回归变量都是满意的，包括平稳和随机游走回归变量。通过对回归变量条件的详细分析，并结合最近的一些鞅结果，得到了这些结果。

引用于1文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62J05型 线性回归；混合模型
60克42 离散参数鞅
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质

关键词：

M估计量;线性回归;时间序列;鞅

软件：

鲁棒基地
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Johansen}和\textit{B.Nielsen}，经济学。理论35，第3号，653--683（2019；Zbl 1419.62236）
全文： 内政部

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