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直藤县Kunitomo;松下幸吉

联立方程组中半参数估计的渐近展开和高阶性质。 （英文） Zbl 1163.62010年

《多元分析杂志》。 100，第8期，1727-1751（2009）.
小结：对线性联立方程组中单个结构方程系数的最大经验似然（MEL）估计量和估计方程（EE）估计量（或计量经济学中的广义矩量法（GMM））的分布进行了渐近展开，这对应于一个降秩回归模型。当非中心性参数成比例增加时，根据样本大小展开到\（O（n^{-1}）\）。比较了MEL和GMM估计量的分布。此外，我们还将MEL和GMM估计量分布的渐近展开式与有限信息最大似然（LIML）和两阶段最小二乘（TSLS）估计量的相应展开式联系起来。在同方差假设下，我们给出了包括半参数无效因子在内的替代估计的高阶性质的有用信息。

引用于4文件

MSC公司：

62E20型 统计学中的渐近分布理论
62甲12 多元分析中的估计
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

渐近展开;经验似然;估计方程;广义矩量法;有限信息最大似然;两阶段最小二乘法;线性联立方程;降秩回归
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{N.Kunitomo}和\textit{Y.Matsushita}，J.多元分析。100，第8号，1727--1751（2009；Zbl 1163.62010）
全文： 内政部

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