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拉托雷，D。;F.门迪维尔。

不完全信息投资组合优化中的随机效率和无效性：集值概率方法。 （英语） Zbl 1490.91186号

安·Oper。物件。 311，第2期，1085-1098（2022）.
摘要：本文利用集值概率将投资组合优化中的随机效率和无效性的概念推广到不完全信息的情况。集值概率的概念模拟了关于潜在概率空间的不完全信息的概念以及与每个场景相关的概率。与文献中的其他方法不同，我们的无效性概念是通过Monge-Kantorovich度量引入的。我们提供了一些数值例子来说明这种方法。

引用于1文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
28B20型 集值集函数与测度；集值函数的积分；可测量的选择
90立方厘米 随机规划
90C29型 多目标规划

关键词：

投资组合优化;集值概率;不精确概率;集值优化;随机效率;随机低效率
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\textit{D.La Torre}和\textit{F.Mendivil}，Ann.Oper。311号决议，第2号，1085--1098（2022年；Zbl 1490.91186）
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