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金章浩;李永杰;Kim、Woo Chang;弗兰克·J·法博齐。

基于多阶段稳健投资组合优化的目标投资。 （英语） Zbl 1495.90123号

安·Oper。物件。 313，第2期，1141-1158（2022）.
摘要：虽然投资组合优化通常基于投资组合的回报和风险，但基于目标的投资主要侧重于实现个人的财务目标，这已成为个性化财务规划中的一种流行方法。虽然许多长期财务规划模型使用情景来表示未来市场动态的不确定性，但它受到维度诅咒的影响。在本研究中，我们提出了一个基于目标的投资模型，用于基于稳健投资组合优化的个性化终身财务规划，该模型包含不同时期发生的多个目标，具有不同的优先级。实证结果表明，与基于情景的方法相比，不确定性集和风险约束的大小可以定制，以找到最佳投资，并显示了在解决多阶段投资组合问题时的效率。

引用于2文件

MSC公司：

90立方厘米 数学规划中的稳健性
91G10型 投资组合理论

关键词：

投资组合优化;稳健优化;基于目标的投资;个性化财务规划
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\textit{J.H.Kim}等人，Ann.Oper。313号决议，第2号，1141--1158（2022年；Zbl 1495.90123）
全文： 内政部

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