朱尔卡努,米哈伊;布雷特·普雷斯内尔 错误力矩条件模型的自举推理。 (英语) Zbl 1401.62071号 Ann.Inst.Stat.数学。 70,第3号,605-630(2018). 作者对可能错误指定的力矩条件模型下的几个分析和自举测试程序进行了详细的理论研究。事实证明,在所有情况下,现有的bootstrap方法都没有比相应的分析(渐近)测试性能更好。基于此理论分析,作者建议将几种引导方法结合使用。这种策略在正确规范下提高了准确性,在错误规范下也提高了一致性。最后,通过计算机模拟和实际数据分析,对理论结果进行了说明。审核人:托尔斯滕·迪克斯(柏林) 引用于三文件 MSC公司: 62G09号 非参数统计重采样方法 62G10型 非参数假设检验 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62E20型 统计学中的渐近分布理论 关键词:集中引导;Edgeworth扩建;经验似然自举;广义矩量法;标准引导 软件:公共后勤管理;R(右);emplik公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Giurcanu}和\textit{B.Presnell},《Ann.Inst.Stat.Math》。70、3号、605--630(2018;Zbl 1401.62071) 全文: 内政部 参考文献: [1] Andrews,D.W.K.(2002)。极值估计的计算吸引力k步引导的高阶改进。《计量经济学》,70,119-162·兹比尔1104.62315 ·数字对象标识代码:10.1111/1468-0262.00271 [2] Arellano,M.,Bond,S.(1991年)。面板数据规范的一些测试:蒙特卡罗证据和就业方程的应用。《经济学研究评论》,58277-297·Zbl 0719.62116号 [3] Bhattacharya,R.N.,Ghosh,J.K.(1978年)。关于形式Edgeworth展开式的有效性。《统计年鉴》,第6434-451页·Zbl 0396.62010号 [4] Blundell,R.,Bond,S.(1998年)。动态面板数据模型中的初始条件和力矩条件。《计量经济学杂志》,87,115-143·兹伯利0943.62112 [5] Brown,B.W.,Newey,W.K.(2002)。广义矩方法、有效的自举和改进的推理。《商业与经济统计杂志》,20,507-517。 [6] Croissant,Y.,Millo,G.(2008)。R中的面板数据计量经济学:plm包。统计软件杂志,27(2),21-24·Zbl 1293.62095号 [7] Dudley,R.M.(2002)。真实分析和概率。剑桥:剑桥大学出版社·Zbl 1023.60001号 ·doi:10.1017/CBO9780511755347 [8] Efron,B.(1979年)。引导方法:再次审视折刀。统计年鉴,7,1-26·Zbl 0406.62024号 ·doi:10.1214/aos/1176344552 [9] Hahn,J.(1996)。关于自举广义矩估计方法的注记。计量经济学理论,12187-197·doi:10.1017/S0266466600006496 [10] Hall,P.(1992)。引导和Edgeworth扩展。纽约:Springer-Verlag·兹比尔0829.62021 ·doi:10.1007/978-1-4612-4384-7 [11] Hall,P.、Horowitz,J.L.(1996)。基于广义矩估计方法的测试引导临界值。计量经济学,64891-916·Zbl 0854.62045号 [12] Hall,A.R.,Inoue,A.(2003)。错误指定模型中广义矩估计方法的大样本行为。《计量经济学杂志》,114361-394·Zbl 1014.62012年 [13] Hall,P.,Presnell,B.(1999)。有意偏向的引导方法。英国皇家统计学会杂志。B系列(统计方法),61143-158·兹比尔0931.62036 [14] Hall,P.、Wilson,S.R.(1991)。自助假设测试的两个指南。生物统计学,47757-762。 [15] Hansen,L.P.(1982)。广义矩估计方法的大样本性质。《计量经济学》,501029-1054·Zbl 0502.62098号 ·doi:10.2307/1912775 [16] Hansen,L.P.,Heaton,J.,Yaron,A.(1996)。一些替代GMM估计的有限样本性质。《商业与经济统计杂志》,第14期,第262-280页。 [17] 肖,C.(2003)。面板数据分析。纽约:剑桥大学出版社·Zbl 1320.62003年 ·doi:10.1017/CBO9780511754203 [18] Imbens,G.W.,Lancaster,T.(1994)。在微观经济模型中结合微观和宏观数据。《经济研究评论》,61,655-680·Zbl 0815.90029号 [19] Inglot,T.,Ledwina,T.(2006)。回归模型中新自适应检验的渐近最优性。《亨利·庞加莱研究所年鉴》(Annales de l’Institute Henri Poincaré),第42579-590页·Zbl 1098.62053号 [20] Lee,S.(2014)。广义矩估计方法中错误规范自举的渐近改进。《计量经济学杂志》,178,398-413·Zbl 1293.62095号 ·doi:10.1016/j.econom.2013.05.008 [21] Lindsay,B.G.,Qu,A.(2003年)。推理函数和二次得分测试。统计科学,18,394-410·Zbl 1055.62047号 [22] Owen,A.(1990年)。经验似然比置信区。统计年鉴,1890-120·Zbl 0712.62040号 ·doi:10.1214操作系统/1176347494 [23] Qin,J.,Lawless,J.(1994)。经验似然和一般估计方程。统计年鉴,22300-325·Zbl 0799.62049号 [24] R核心团队。(2016). R: 用于统计计算的语言和环境。维也纳:R统计计算基金会。 [25] Van der Vaart,A.W.(1998)。渐进统计。纽约:斯普林格·Zbl 0910.62001号 ·doi:10.1017/CBO978051180225 [26] 张斌(1999)。带辅助信息的引导。加拿大统计杂志,27,237-249·Zbl 0941.62052号 ·doi:10.2307/3315636 [27] 周明(2015)。Emplik:删减/截断数据的经验似然比。R包版本1.0-2。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。