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随机资本系统补偿后向欧拉数值解的渐近有界性。 (中文。英文摘要) Zbl 1389.60084号

摘要:本文介绍了一类具有分数布朗运动和跳跃的随机年龄相关资本系统的补偿反向欧拉方法。在漂移系数的单侧Lipschitz条件和扩散系数的有界条件下,得到了具有分数布朗运动和跳跃的随机资本系统补偿后向Euler数值解的渐近均方有界性。最后,给出了一个实例来验证本文的算法。

MSC公司:

60华氏35 随机方程的计算方法(随机分析方面)
65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60G22型 分数过程,包括分数布朗运动
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