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克莱普齐纳，M.L。;阿兰·勒布雷顿;M·维奥特。

关于分数布朗扰动下的线性二次调节器问题。 （英语） Zbl 1030.93059号

ESAIM，Probab公司。斯达。 7, 161-170 (2003).
本文研究一维线性二次高斯调节器问题的分数模拟。实值状态过程（X_t）是由随机微分方程控制的线性系统\[dX_t=a（t）X_t dt+b（t）u_t dt+c（t）dB^H_t，\]其中，（B^H_t）是带参数（H）和（u=（u_t，t\in[0，t]）的归一化分数布朗运动。二次回报（J）定义为\[J（u）=E\Biggl\{q_T X^2_T+\int^T_0[q（T）X^2_T+r（T）u^2_T]dt\Biggr\}。\]作者使用反向Riccati方程明确描述了一种唯一的最优控制。此外，还表示了最优成本。
审核人：M.Nisio（大阪）

引用于1审查
引用于17文件

MSC公司：

93年20日 最优随机控制
60G15年 高斯过程
60G44型 具有连续参数的鞅

关键词：

分数布朗运动;线性系统;最优控制;二次支付;线性二次高斯调节器
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.L.Kleptsyna}等人，ESAIM，Probab。Stat.7，161--170（2003；Zbl 1030.93059）
全文： 内政部 Numdam编号 欧洲DML

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