安德斯·赫德加德·杰森;尼尔斯·里多夫 索赔保留中的对角线效应。 (英语) Zbl 1277.62253号 扫描。演员。J。 2011年,第1期,21-37(2011). 小结:在本文中,我们提出了两种不同的方法,如何在基于径流三角形的非寿险理赔准备金中包括对角效应。实证分析表明,Zehnwirth(2003)和Kuang等人(2008)的方法对低维径流三角形不适用,因为估计不确定性太大。为了克服这个问题,我们考虑了具有较少参数的类似模型。这些都与Verbeek(1972)和Taylor(1977、2000)所考虑的框架密切相关;分离方法。我们解释说,这些模型可以被解释为Hachemeister和Stanard(1975)以及Mack(1991)引入的乘性泊松模型的扩展。 引用于5文件 理学硕士: 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 62J12型 广义线性模型(逻辑模型) 2015年1月62日 贝叶斯推断 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 关键词:索赔准备金;对角线效应;Bornhuetter-Ferguson方法;链式梯子;Benktander方法;引导数据库 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.H.Jessen}和\textit{N.Rietdorf},扫描。演员。J.2011,第1号,第21-37号(2011;Zbl 1277.62253) 全文: 内政部 参考文献: [1] Benktander G.,精算评论3,第7页–(1976) [2] Bornhuetter R.L.,《意外保险精算学会会刊》第181页–(1972年) [3] 英格兰P.D.,《保险:数学与经济学》,第25页,第281页–(1999年)·Zbl 0944.62093号 ·doi:10.1016/S0167-6687(99)00016-5 [4] Hachemeister,C.A.&Stanard,J.N.1975年。具有静态滞后函数的IBNR索赔计数估计。第十二届阿斯廷学术讨论会,葡萄牙波尔蒂莫,IAA。 [5] Kuang D.,Biometrika 95,第979页–(2008年)·Zbl 1437.62515号 ·doi:10.1093/biomet/asn026 [6] Kuang D.,Biometrika 95,第987页–(2008年)·Zbl 1437.62516号 ·doi:10.1093/biomet/asn038 [7] Mack T.,《阿斯汀公报》21第93页–(1991年)·doi:10.2143/AST.21.1.2005403 [8] Mack T.,《阿斯汀公报》第23页,第213页–(1993年)·doi:10.2143/AST.23.2.2005092 [9] Mack T.,《意外保险精算协会论坛春季1》,第101页–(1994年) [10] McCullagh P.,广义线性模型,2。编辑(1989) [11] Mikosch T.,非人寿保险数学(2004)·Zbl 1033.91019号 [12] Nelder J.A.,《生物统计学》第74页,第221页–(1987年)·Zbl 0621.62078号 ·doi:10.1093/biomet/74.2.221 [13] Rietdorf,N.2008年。GLM设置中的链梯,带有包含日历效果的扩展。哥本哈根大学数学科学系硕士论文。 [14] Schmidt K.D.,Blätter 23,第267页–(1998年)·兹比尔0899.62134 ·doi:10.1007/BF02808289 [15] Schmidt K.D.,方差2,第85页–(2008) [16] Taylor G.,《阿斯汀公报》第9页,第219页–(1977年) [17] Taylor G.,损失准备金,精算角度(2000年) [18] Venter,G.G.2007精炼储备径流范围。在线阅读:CAS电子论坛:http://casact.org/pubs/forum/07sforum/07s-venter2.pdf(2007年8月访问) [19] Verbeek H.G.,《阿斯汀公报》第6页,195–(1972)·doi:10.1017/S051503610010989 [20] Verrall R.J.,《北美精算杂志》8第67页–(2004)·Zbl 1085.62516号 ·doi:10.1080/10920277.2004.10596152 [21] Wüthrich M.V.,差异1第292页–(2007年) [22] Zehnwirth B.,ICRFS-Plus 9.2手册。随机损失准备金(2003年) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配,并且可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。