塞尔吉奥·奥尔托贝利;阿尔米拉·比格洛娃;Rachev，Svetlozar（Zari）T。;斯托扬诺夫 基于模拟copula的投资组合选择。 （英语） Zbl 1197.91180号 J.应用。功能。分析。 5，第2期，177-193（2010）. 摘要：在本文中，我们提出了一种基于未来收益预测的投资组合选择估值方法，其中联合收益的相关性结构和单一收益的行为是分开估计的。特别地，我们假设边缘演化为具有稳定Paretian残差的ARMA（0,2）-GARCH（0,2中）模型，残差的联合分布是用非对称的（t）-copula估计的。然后，我们基于回报/风险比率比较了不同策略的事后最终财富样本路径。在这样做的时候，我们检查并讨论了预测方法对基于相同回报/风险比率的经典短视投资组合策略的影响。 引用于2文件 理学硕士： 91G10型 投资组合理论 62H20个 关联度量（相关性、规范相关性等） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 91G70型 统计方法；风险措施 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：性能比;非对称\（t\）-copula;稳定分布;动态测量 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Ortobelli}等人，J.Appl。功能。分析。5，第2号，177--193（2010；Zbl 1197.91180）