马可·阿维拉内达（编辑）;布鲁诺·杜皮雷（编辑）;Jorge P.Zubelli。（编辑） 前言。《IMPA期权会议研究》特刊，2006–2017年，里约热内卢，第1部分。 （英语） Zbl 1390.00133号 国际J.Theor。申请。财务 21，第3号，文章ID 1802002，3 p.（2018）. 摘自正文：2006年，题为“期权研究”（RIO）系列的第一场活动在里约热内卢IMPA举行，标题为“数学与金融：从理论到实践”。从2007年开始，我们中的一个（BD）提出了Research in Options这个名称，从那时起，这个传统就建立了。随后的会议在里约热内卢附近选定的不同地点举行，自然和宁静自然会引发科学调查和讨论。所选地点在布乌齐奥斯（2007年、2009年、2012年、2013年、2014年）、安格拉·多斯莱斯（2008年、2010年、2011年）和IMPA（2006年、2015年、2016年、2017年）之间波动。在专门用于RIO会议的IJTAF特刊中，我们包括了迄今为止各种版本会议参与者的贡献。主题范围很广，涉及非常多样化的领域，如长期债券收益、XVA分析、银行恐慌和非流动性、货币变化下的利率衍生品、静态套期保值的指数期权、路径依赖性衍生品和随机波动性、导致随机波动的风险偏好异质性，原油和衍生品定价、金融不稳定和传染、交易策略和无风险、利率、随机矩阵和金融危机的Markov-chan潜在模型，以及国家依赖效用下的最优投资组合。 MSC公司： 00时25分 杂项特定利益的会议记录 91-06 与博弈论、经济学和金融相关的会议记录、会议记录、收藏品等 91Gxx公司 精算科学和数学金融 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Avellaneda}（编辑）等，国际期刊Theor。申请。财务21，第3期，文章ID 1802002，3 p.（2018；Zbl 1390.00133） 全文： 内政部