埃里克·奥雷尔；罗伯托·巴维埃拉；奥拉·哈马里德；毛里齐奥·塞尔瓦；安吉洛·乌尔皮亚尼 在完全市场中定价和对冲衍生品的一般方法。 （英语） Zbl 1153.91457号 国际J.Theor。申请。财务 3，第1期，1-24页（2000年）. 摘要：我们介绍并讨论了不完全市场一般情况下衍生品定价的一般准则，称之为无几乎确定性套利原则。该方法基于Kelly最初提出的重复乘法博弈中的最优策略理论。作为特殊情况，我们获得了完全市场情况下的Cox–Ross–Rubinstein和Black–Scholes，以及Schweizer和Bouchaud–Sornette作为我们处方的二次近似值。详细讨论了实际期权定价的技术和数值方面，如大偏差理论近似和蒙特卡罗计算。 引用于8文件 MSC公司： 91B28型 财务等（MSC2000） 第91页第24页 微观经济理论（价格理论和经济市场） 37号40 最优化和经济学中的动力系统 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛E.Aurell｝等人，Int.J.Theor。申请。财务3，第1号，1-24（2000；Zbl 1153.91457） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] 内政部：10.1086/260062·Zbl 1092.91524号 ·数字对象标识代码：10.1086/260062 [2] 数字对象标识码：10.1051/jp1:1994233·Zbl 0944.91510号 ·doi:10.1051/jp1:1994233 [3] 内政部：10.1016/0304-405X（77）90005-8·doi:10.1016/0304-405X（77）90005-8 [4] DOI:10.1002/nav.3800070431·Zbl 0114.12401号 ·doi:10.1002/nav.3800070431 [5] 内政部：10.1016/0304-405X（79）90015-1·Zbl 1131.91333号 ·doi:10.1016/0304-405X（79）90015-1 [6] DOI:10.1016/S0261-5606（97）00059-4·doi:10.1016/S0261-5606（97）00059-4 [7] 内政部：10.1086/296162·doi:10.1086/296162 [8] 内政部：10.1142/S0219024998000126·Zbl 0909.90024号 ·doi:10.1142/S021902499800126 [9] 内政部：10.1016/0022-0531（79）90043-7·Zbl 0431.90019号 ·doi:10.1016/0022-0531（79）90043-7 [10] 数字对象标识码：10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x·doi:10.1002/j.1538-7305.1956.tb03809.x [11] 内政部：10.1038/376046a0·数字对象标识代码：10.1038/376046a0 [12] 内政部：10.1142/S021902499800217·Zbl 0909.90029号 ·doi:10.1142/S021902499800217 [13] DOI:10.2307/2280232·Zbl 0033.28807号 ·doi:10.2307/2280232 [14] 内政部：10.1063/1.1693226·Zbl 0219.76065号 ·doi:10.1063/1.1693226 [15] Oseledec V.I.，翻译。莫斯科数学。Soc.19第197页–（1968） [16] Samuelson P.，工业管理第10版，第17页–（1969年） [17] DOI:10.1287/moor.20.1.1·Zbl 0835.90008号 ·doi:10.1287/moor.20.1.1 [18] 数字对象标识码：10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x·Zbl 1154.94303号 ·doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x [19] 内政部：10.2307/2329532·doi:10.2307/2329532 [20] 内政部：10.1142/S021902499800151·Zbl 0909.90034号 ·doi:10.1142/S021902499800151 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。