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阿卜杜拉提·达尤亚;劳伦·加德斯;斯特凡·吉拉德

关于极值分位数回归的核平滑。 （英语） Zbl 1281.62097号

伯努利 19，No.5B，2557-2589（2013）.
摘要：通过反演响应条件分布的核估计获得的非参数回归分位数在统计学中早已确立。然而，人们的注意力一直局限于远离条件分布尾部的普通分位数。本文的目的是将它们的渐近理论扩展到足够远的尾部。我们主要研究在一般情况下，给定协变量向量的响应变量的极值分位数回归估计，无论条件极值指数是正的、负的还是零的。
具体而言，我们阐明了当它们位于数据范围内或样本边界附近甚至之外时，在与它们（中间或极端）收敛速度相关的技术条件下的极限分布分位数函数振荡的阶和条件分布的von-Mises性质。给出了仿真实验和实际数据的说明。真正的数据是美国的电力数据，其中条件极值的估计被认为是真正有意义的。

引用于67文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
62G32型 极值统计；尾部推断
62E20型 统计学中的渐近分布理论
第60页 统计学在工程和工业中的应用；控制图

关键词：

渐近正态性;极值指数;von-Mises条件

软件：

FinTS公司;半标准杆
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.Daouia}等人，Bernoulli 19，No.5B，2557--2589（2013；Zbl 1281.62097）
全文： 内政部 arXiv公司

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