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艾哈迈特·杜兰

资产流量微分方程的敏感性分析和两个相关变量的波动性比较。 （英语） Zbl 1156.91368号

数字。功能。分析。最佳方案。 30，编号1-2，82-97（2009）.
小结：我将前向灵敏度分析应用于非线性资产流动微分方程（AFDEs）动力系统。我发现AFDE中的所有参数都是必需的，并且可以根据市场价格和资产净值数据进行估计。此外，市场价格是波动最大的状态变量，趋势投资者情绪系数是主导参数。此外，我定义并比较了封闭式基金市场价格和资产净值的极端价值波动率。我发现，在重叠和非重叠情况下，绝大多数封闭式基金的市场价格的极端基于价值的波动高于资产净值的波动。

引用于2文件

MSC公司：

91B28型 财务等（MSC2000）
65升05 常微分方程初值问题的数值方法
65升07 常微分方程解稳定性的数值研究
65页40 动力系统的数值非线性稳定性
65升09 常微分方程反问题的数值解法
90立方厘米 灵敏度、稳定性、参数优化
91B10型 组首选项
91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场）
37号40 最优化和经济学中的动力系统

关键词：

基于极端价值的波动性;市场动态;数学金融与经济学;非线性动力系统;微分方程的数值解;参数敏感性分析;定量金融学

软件：

CVODES公司;日晷;奥德萨
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛A.Duran｝，数字。功能。分析。最佳方案。30，编号1--2，82-97（2009；Zbl 1156.91368）
全文： 内政部

参考文献：

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