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孟慧;廖、蒲;Siu，Tak Kuen先生

具有非平凡曲线结构的连续时间最优再保险策略。 （英语） Zbl 1433.91141号

申请。数学。计算。 363，文章ID 124585，21 p.（2019）.
总结：这项工作使用了不同类别的保费原则（包括期望值保费原则、方差保费原则和指数保费原则）以及在扩散保险风险模型和复合泊松保险风险模型中最小化破产概率和最大化预期效用的最优再保险问题。得到了具有非平凡结构的最优再保险策略及其相应的最优值函数。具体来说，最优再保险策略具有曲线形式，这与传统的比例再保险策略和超额再保险策略不同。通过数值分析，说明了最优再保险策略在不同目标准则和不同保险风险过程下的行为。

引用于4文件

MSC公司：

91G05号 精算数学
49升20 最优控制与微分对策中的动态规划
93E20型 最优随机控制
91G10型 投资组合理论
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

动态规划;最优再保险策略;保险费原则;破产概率;预期效用
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Meng}等人，应用。数学。计算。363，文章ID 124585，21 p.（2019；Zbl 1433.91141）
全文： 内政部

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