谭宪忠;文,利民 混合再保险中凸风险组合的最优再保险策略。 (中文。英文摘要) Zbl 1485.91209号 下巴。J.应用。普罗巴伯。斯达。 37,第4期,361-376页(2021年). 摘要:再保险是一种有效的风险管理策略,在保险业中发挥着重要作用。在预期保费原则下,本文考虑了保险人和再保险人的风险。以各再保险方总损失VaR值的凸组合为目标函数,得到了混合再保险中最优比例系数和最优自留额的理论解。此外,对最优解的各种情况进行了讨论和分析,为保险公司的风险管理提供了决策依据。 MSC公司: 91G05号 精算数学 91G70型 统计方法;风险措施 关键词:最优再保险;VaR风险计量;凸组合;期望值溢价原则 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Tan}和\textit{L.Wen},Chin。J.应用。普罗巴伯。Stat.37,No.4,361--376(2021;Zbl 1485.91209) 全文: 链接