温玉珍;尹传村 随机利率下VaR约束下比例再保险红利支付的最优期望效用。 （英语） Zbl 1448.91268号 J.功能。共享空间 2020年，文章ID 4051969，13 p.（2020）。 摘要：在本文中，我们考虑了保险公司在考虑破产时间价值的情况下，股利支付的预期贴现效用最大化问题。我们假设保险人的偏好为CRRA形式。贴现因子被建模为几何布朗运动。我们为保险公司引入了风险值控制水平，以控制其在再保险策略中的损失。通过求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程，我们得到了值函数和相应的最优策略。最后，我们提供了一些数值例子来说明结果，并分析了最优策略的VaR控制水平。 MSC公司： 91G05号 精算数学 91G30型 利率、资产定价等（随机模型） 关键词：股息支付;比例再保险;预期折现效用 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Wen}和\textit{C.Yin}，J.Funct。Spaces 2020，文章ID 4051969，13 p.（2020；Zbl 1448.91268） 全文： 内政部 OA许可证 参考文献： [1] Avanzi，B。；格贝尔，H.U。；Shiu，E.S.W.，对偶模型中的最优股息，《保险：数学和经济学》，第41期，第111-123页（2007年）·Zbl 1131.91026号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2006.10.002 [2] Avanzi，B。；沈杰。；Wong，B.，带扩散的双重模型中的最优股息和资本注入，SSRN电子期刊，41，611-644（2010）·Zbl 1242.91089号 ·doi:10.2139/ssrn.1709174 [3] Avram，F。；佐治亚州帕尔莫夫斯基。；Pistorius，M.，关于谱负Lévy过程的最优股利问题，应用概率年鉴，17，1，156-180（2007）·Zbl 1136.60032号 ·doi:10.1214/105051606000000709 [4] Bayraktar，E。；基普里亚努，A。；Yamazaki，K.，《关于双重模型中的最优股息》，《阿斯汀公报》，43，3，359-372（2013）·Zbl 1283.91192号 ·doi:10.1017/asb.2013.17 [5] 戴，H。；刘，Z。；Luan，N.，资本注入双重模型中的最优股息策略，运筹学数学方法，72，1129-143（2010）·Zbl 1194.91188号 ·doi:10.1007/s00186-010-0312-7 [6] 戴，H。；刘，Z。；Luan，N.，双重模型中的最优融资和股利控制，数学与计算机建模，53，9-10，1921-1928（2011）·Zbl 1219.91158号 ·doi:10.1016/j.mcm.2011.01.019 [7] Hubalek，F。；Schachermayer，W.，优化布朗风险过程和特殊非线性常微分方程的股息支付预期效用，《保险：数学与经济学》，34193-225（2004）·Zbl 1136.91481号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2003.12.001 [8] 李，B。；Wu，R.，带障碍分红策略的跳跃-扩散对偶模型中的分红函数，应用数学与力学-英文版，29，9，1239-1249（2008）·Zbl 1166.60325号 ·doi:10.1007/s10483-008-0913-z [9] Loeffen，R.L.，关于谱负Lévy过程下de Finetti股利问题中屏障策略的最优性，应用概率年鉴，18，5，1669-1680（2008）·兹比尔1152.60344 ·doi:10.1214/07-AAP504 [10] Ng，A.C.Y.，《关于带股息阈值的对偶模型》，《保险：数学与经济学》，44315-324（2009）·Zbl 1163.91441号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2008.11.011 [11] 通豪泽，S。；Albrecher，H.，考虑破产时间价值的股息最大化，《保险：数学与经济学》，41163-184（2007）·Zbl 1119.91047号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2006.10.013 [12] 姚，D。；Yang，H。；Wang，R.，具有比例成本的双重模型中的最优融资和股利策略，《工业与管理优化杂志》，6，4，761-777（2010）·Zbl 1218.93112号 ·doi:10.3934/jimo.2010.6761 [13] 尹，C。；Wen，Y.，光谱正Lévy过程的终端值最优股利问题，保险：数学与经济学，53，3，769-773（2013）·Zbl 1290.91176号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2013.09.019 [14] Azcue，P。；Muler，N.，《Cramér-Lundberg模型中的最优再保险和股息分配政策》，《数学金融》，第15、2、261-308页（2005年）·Zbl 1136.91016号 ·doi:10.1111/j.0960-1627.2005.00220.x [15] 周，M。；Yuen，K.C.，带资本注入的扩散模型的最优再保险和分红：方差保费原理，经济建模，29，2，198-207（2012）·doi:10.1016/j.econmod.2011.09.007 [16] 李，D。；沈C.，基于广义方差保费原理的保险人和再保险人最优再保险策略，工程数学问题，2020（2020）·doi:10.1155/2020/6916925 [17] X·梁。；Palmowski，Z.，关于比例再保险股息支付的最佳预期效用的说明，《斯堪的纳维亚精算杂志》，4275-293（2018）·Zbl 1416.91201号 ·doi:10.1080/03461238.2017.1343748 [18] 温，Y。；Yin，C.，动态VaR约束下最优再保险策略中Hamilton-Jacobi-Bellman方程的解，函数空间杂志，2019（2019）·Zbl 1411.91323号 ·doi:10.115/2019/6750892 [19] Wu，Y.，克拉姆-伦伯格近似模型中资本注入的最优再保险和股息策略，马来西亚数学学会公报，36193-210（2013）·Zbl 1257.62098号 [20] 姚，D。；王，R。；Xu，L.，带比例再保险和指数保费原则的股利和资本注入的最优脉冲控制，《统计学传播杂志-理论与方法》，46，2519-2541（2016）·Zbl 1411.91326号 ·doi:10.1080/03610926.2014.901374 [21] 陈，S。；李，Z。；Li，K.，具有VaR约束的保险公司的最优投资-再保险政策，《保险：数学与经济学》，47，13-24（2010）·Zbl 1231.91155号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2010.06.002 [22] 张，N。；Jin，Z。；李，S。；Chen，P.，动态VaR约束下的最优再保险，《保险：数学与经济学》，71232-243（2016）·Zbl 1371.91112号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2016.09.011 [23] Bi，J。；Cai，J.，相关市场中具有状态相关风险规避和VaR约束的最优投资再保险策略，保险：数学与经济学，84，1-14（2019）·兹比尔1419.91349 ·doi:10.1016/j.insmateco.2018.11.007 [24] 蔡，J。；Tan，K.S.，《VaR和CTE风险度量下止损再保险的最优自留额》，阿斯汀公报，37，1，93-112（2007）·Zbl 1162.91402号 ·doi:10.1017/S051503610014756 [25] 蔡，J。；Lemieux，C。；Liu，F.，《监管初始资本和违约风险下的最优再保险》，《保险：数学与经济学》，第57期，第185-196页（2014年）·Zbl 1304.91094号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2014.04.006 [26] Cheung，K.C。；Sung，K.C.J。；Yam，S.C.P。；Yung，P.，一般法律变量风险度量下的最优再保险，《斯堪的纳维亚精算杂志》，20，72-91（2014）·Zbl 1401.91110号 ·doi:10.1080/03461238.2011.636880 [27] Yiu，K.F.C.，价值-风险约束下的最优投资组合，《经济动态控制杂志》，第28期，第7期，第1317-1334页（2004年）·Zbl 1200.91286号 ·doi:10.1016/S0165-1889（03）00116-7 [28] Eisenberg，J.，随机利率下的最优股息，《保险：数学与经济学》，65，259-266（2015）·Zbl 1348.91143号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2015.10.007 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。