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谢佳怡;张志敏

周期观测下Lévy风险模型中的有限时间股利问题。 （英语） Zbl 1508.91489号

申请。数学。计算。 398，文章ID 125981，23 p.（2021）.
摘要：本文使用Lévy过程对保险公司的盈余流量进行建模。假设盈余水平是在固定时间序列中观察到的，并且在每个观察时间都会做出股息决策。如果观察到的盈余水平大于给定的障碍，那么超额金额将作为股息的一次性付清。此外，我们假设只要观测到的盈余水平为负，就宣布破产。利用傅里叶余弦级数展开法，我们提出了一些数值方法来计算破产前的有限时间期望折现股利支付和有限时间期望的折现惩罚函数。通过误差分析和数值算例验证了该方法的准确性和有效性。

引用于12文件

理学硕士：

91G05号 精算数学

关键词：

Lévy风险模型;科斯;有限期股息支付;有限时间期望折现罚函数
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Xie}和\textit{Z.Zhang}，应用。数学。计算。398，文章ID 125981，23 p.（2021；Zbl 1508.91489）
全文： 内政部

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