赵祥华 关于Lévy风险过程中股息支付的分配。 （英语） Zbl 1267.91091号 远东J.Appl。数学。 67，第2期，139-152（2012）。 设\（R（t）=u-ct+J（t）\），\（t\geq0\），其中\（u>0\）是初始盈余，\（c>0\。为了分析不同公司的股利问题，我们考虑了以下模型：对于非负常数股利壁垒，盈余过程由下式给出\[\开始{对齐}R_b（t）&=R（t）+\sigma b（t），\quad\text{当}R（t\]其中，（b\geq0）是常数被除数屏障，（sigma>0）是常量，而（b（t）；t\geq0}）是独立于（J（t）的布朗运动。让\[D_{u，b}=\int^{T_b}_0e^｛-\delta t｝dD（t）\quad（>0）\]是破产前股息支付的贴现总额的现值，其中（T_b=\text{inf}\{T:R_b（T）\leq0\}）是破产时间（贴现因子为（delta\geq0\）），（D（T）\）是按时间（T）支付的总股息。此外，让\[M（u，y；b）=E[E^{yD_{u，b}}|R_b（0）=u）]\quad\text{和}\quad V（u；b）=E[D_{u，b}]。\]在本文中，作者获得了（V（u；b）和（M（u，y；b））的积分微分方程。 MSC公司： 91G80型 其他理论的金融应用 2017年1月60日 函数极限定理；不变原理 60千5 更新理论 关键词：对偶模型;破产前的贴现股息支付;预期现值;积分微分方程;Lévy风险过程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Zhao}，远东J.应用。数学。67，第2号，139--152（2012；Zbl 1267.91091） 全文： 链接