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孟慧;周，明;Siu，Tak Kuen先生

基于两种保费原则的最优分割再保险。 （英语） Zbl 1414.91220号

普罗巴伯。工程信息科学。 30，第2期，224-243（2016）.
摘要：讨论了具有两类保险索赔的最优分红/再保险组合问题，即期望保费原则和方差保费原则。股息支付同时考虑固定交易成本和比例交易成本。保险公司的目标是确定一个最优的股息再保险政策，以便在破产前最大化向股东支付的贴现股息的预期总价值。该问题被公式化为一个最优规则脉冲控制问题。在某些特殊情况下，得到了该值函数的闭式解和最优分保策略。最后，通过数值分析说明了安全负荷对最优再保险策略的影响。

引用于7文件

理学硕士：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

最优分红/再保险问题;预期保费原则;差异保费原则;贴现股息支付
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Meng}等人，Probab。工程信息科学。30，第2号，224--243（2016；Zbl 1414.91220）
全文： 内政部

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