罗什卡,阿林·V。 具有对数屏障的广义盈余过程的理论方面和模拟。 (英语) Zbl 1199.91096号 数学软件 51(74),第1期,77-96(2009)。 摘要:在本文中,我们考虑经典伦德伯格盈余过程的推广。在存在对数股息屏障的情况下,我们假设该公司也以恒定利率收取储备金利息。我们推导了生存概率和贴现股息支付的预期总和的方程。我们给出了有关相应解的存在唯一性的重要理论结果。我们使用蒙特卡洛(MC)、准蒙特卡罗(QMC)技术和直接模拟方法来估计这些量。我们还进行了数值测试,比较了这些算法的准确性。 MSC公司: 91B30型 风险理论,保险(MSC2010) 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 91G60型 数值方法(包括蒙特卡罗方法) 关键词:广义风险过程;蒙特卡罗方法;准蒙特卡罗方法;对数股息屏障;生存概率;预期贴现股息支付 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.V.Rošca},《数学》51(74),第1期,77-96(2009;Zbl 1199.91096)