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奥列纳·拉古利纳

具有随机保费、相关性和阈值股息策略的风险模型。 （英语） Zbl 1410.91284号

国防部。烟囱。，理论应用。 4，第4号，315-351（2017）。
摘要：本文讨论了随机保费风险模型的一个推广，其中索赔规模与索赔间隔时间以及保费规模与被索赔间隔时间之间的依赖结构由Farlie-Gumbel-Morgenstern copulas建模。此外，根据阈值股息策略向股东支付股息。我们推导了Gerber-Shiu函数的积分方程和积分微分方程以及破产前的预期股息贴现支付。接下来，我们将重点研究索赔和保费规模呈指数分布的情况下该模型的详细研究。特别地，我们找到了无股息支付或相关性模型中破产概率的显式公式，以及无相关性模型中预期贴现股息支付的显式表达式。最后，给出了数值示例。

引用于4文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
60G55型 点过程（例如，泊松、考克斯、霍克斯过程）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
35卢比 积分-部分微分方程

关键词：

具有随机保费的风险模型;Farlie-Gumbel-Morgenstern连接词;阈值策略;Gerber Shiu函数;预期贴现股息支付;破产概率;积分微分方程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{O.Ragulina}，Mod（莫代尔州）。烟囱。，理论应用。4、编号4、315--351（2017；Zbl 1410.91284）
全文： 内政部 arXiv公司

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