石亚峰;刘、彭;张春生 关于具有相依性和阈值股息策略的复合泊松风险模型。 （英语） Zbl 1283.91089号 统计概率。莱特。 83，第9期，1998-2006（2013）。 摘要：在本文中，我们考虑具有阈值股息策略和由Farlie-Gumbel-Morgenstern copula建模的依赖结构的复合Poisson风险模型。导出了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程和破产前支付的预期贴现股息。进一步，通过推导和求解Gerber-Shiu函数所满足的更新方程和期望的折现股息支付，我们给出了它们的显式公式。 引用于7文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 60 K10 更新理论的应用（可靠性、需求理论等） 关键词：复合泊松风险模型;Farlie-Gumbel-Morgenstern连接词;Gerber Shiu函数;预期贴现股息支付;阈值策略;积分微分方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Shi}等人，统计概率。莱特。83号，第9期，1998-2006（2013；Zbl 1283.91089） 全文： 内政部 参考文献： [1] Albrecher，H。；Boxma，O.J.，索赔规模与索赔间隔之间相关性的破产模型，《保险：数学与经济学》，35245-254（2004）·Zbl 1079.91048号 [2] Boudreault，M。；Cossette，H。；Landriault，D。；Marceau，E.，关于索赔到达和索赔扣押之间依赖性的风险模型，《斯堪的纳维亚精算期刊》，265-285（2006）·Zbl 1145.91030号 [3] Cossette，H。；Marceau，E。；Marri，F.，具有相依性的经典复合泊松风险模型的破产测度分析，《斯堪的纳维亚精算杂志》，3，221-245（2010）·Zbl 1226.91024号 [5] Denuit，M。；J、 达内；M、 古瓦茨；Kaas，R.，《相关风险、度量、订单和模型的精算理论》（2005），威利：威利·奇切斯特 [6] 格贝尔，H.U。；Shiu，E.S.W.，《复合泊松模型中的最优股利策略》，《北美精算杂志》，10，2，76-93（2006）·Zbl 1479.91323号 [7] Landriault，D.，具有索赔相关性索赔规模的风险模型中的恒定股息壁垒，《保险：数学与经济学》，42，31-40（2008）·Zbl 1141.91523号 [8] 李，S。；Garrido，J.，关于一类具有恒定股息壁垒的更新风险模型，《保险：数学与经济学》，35691-701（2004）·Zbl 1122.91345号 [9] 李，B。；Wu，R。；Song，M.，带阈值股息策略的更新跳跃扩散过程，计算与应用数学杂志，228，1，41-55（2009）·Zbl 1166.60053号 [10] Lin，X.S。；Pavlova，K.P.，带阈值股息策略的复合泊松风险模型，《保险：数学与经济学》，38，57-80（2006）·Zbl 1157.91383号 [11] 林，X.S。；Willmot，G.E。；Drikic，S.，《具有恒定股息壁垒的经典风险模型：Gerber-Shiu折现惩罚函数分析》，《保险：数学与经济学》，33，551-566（2003）·Zbl 1103.91369号 [12] Yang，H。；Zhang，Gerber-Shiu，多层股利策略Sparre Andersen模型中的折现惩罚函数，《保险：数学与经济学》，42，3，984-991（2008）·Zbl 1141.91553号 [13] 张，Z。；Yang，H.，Gerber-Shiu在索赔规模与索赔次数相关的扰动风险模型中的分析，计算与应用数学杂志，2351189-1204（2011）·Zbl 1202.91131号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。