刘东海;丹·彭;刘再明 一个带常红利障碍的扰动Markov-modulated双风险模型。 （中文。英文摘要） Zbl 1313.60149号 申请。数学。，序列号。A（中文版） 29，第2期，159-170（2014）。 摘要：本文讨论了一个带有常红利障碍的扰动Markov调制双风险模型，其中收益到达、收益大小和费用受Markov过程的影响。导出了破产前预期总贴现股息支付的积分-微分方程组。此外，在两状态模型中，当索赔额均呈指数分布和混合指数分布时，得到了明确的结果。最后给出了一些数值例子。 MSC公司： 60英尺75英寸 跳转流程（MSC2010） 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 关键词：双重风险模型;Markov-模块化;积分微分方程;预计总贴现股息支付 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Liu}等人，应用。数学。，序列号。A（Chin.Ed.）29，No.2，159--170（2014；Zbl 1313.60149）