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米歇尔·德努伊特;凯瑟琳·弗曼黛尔

Lorenz和超额财富订单，以及在再保险理论中的应用。 （英语） Zbl 0952.91041号

扫描。精算J。 1999年，第2期，170-185（1999）.
精算界对随机排序的兴趣起源于K.博奇【ASTIN公告1，245-255（1961）】；H.Bühlmann、B.Gagliardi、H.Gerber和E.斯特劳布【ASTIN公告975-83（1977）】和M.J.Goovaerts、F.De Vilder和J.海森多克[保险数学经济学，131-163（1982；Zbl 0492.62090号)]. 这些技术已经以一种重要的方式发展起来，现在已成为比较不同随机情况风险的经典工具。
本文的目的是通过对两种风险的洛伦兹曲线或超额财富转换进行逐点比较来研究随机排序。作者首先在精算框架中介绍了洛伦兹顺序。洛伦兹排序的主要优点是，它允许精算师在比较两种风险时考虑收取的保费金额。将洛伦兹顺序应用于再保险理论，以得出分出公司和再保险人的最差合约。此外，作者在精算框架下研究了超额财富顺序的表示。结果表明，超额财富顺序实际上是基于止损保费与直接保费之比的比较。此外，基于所有“理性”再保险人共享的偏好，提出了一种新的风险排序。提供了这种排序的几个充分条件，最后，将结果应用于指数分布的风险。
审核人：A.V.Swishchuk（基辅）

引用于14文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
60埃15 不平等；随机排序
93E20型 最优随机控制
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

阿罗·奥林定理;凸阶;分散序;过剩财富;洛伦兹阶;最优再保险;订单损失率;随机优势;止损指令;瓦达·奥林定理

引文：

Zbl 0492.62090号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Denuit}和\textit{C.Vermandele}，扫描。《精算杂志》1999年第2期，第170--185页（1999年；Zbl 0952.91041）
全文： 内政部

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