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戈根斯，周二；乔尔·霍洛维茨。

因变量变换未知的删失回归模型的半参数估计。 （英语） Zbl 1041.62505号

《经济学杂志》。 第2号，第90页，第155-191页（1999年）.
摘要：本文提出了一种估计模型（Lambda（Y）=min（beta'X+U，C）的方法，其中，（Y）是标量，（Lambda\）是未知递增函数，（X\）是解释变量向量，（beta\）是一个未知参数向量，（U）具有未知累积分布函数（F\），和（C\）是审查阈值。不假设\（\Lambda\）和\（F\）属于已知的参数族；它们是非参数估计的。该模型包括许多广泛使用的特殊情况模型，包括具有未观察到的异质性的比例风险模型。本文发展了（Lambda）和（F）的（n^{1/2}）一致渐近正态估计。已经存在（n^{1/2}）一致且渐近正态的（β）估计。蒙特卡罗实验的结果说明了估计量的有限样本行为。

引用于16文件

MSC公司：

62G05型 非参数估计
62号02 生存分析和截尾数据中的估计
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62N01号 审查数据模型

关键词：

半参数估计；转换模型；经验过程；Kaplan-Meier估计量；比例危险模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.戈根斯}和\textit{J.L.霍洛维茨}，J.经济学。90，第2号，155--191（1999；Zbl 1041.62505）
全文： DOI程序

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