蒋月香;孙浩泽;张毅;龙怀刚 通过经验似然对尾部等效性进行非参数检验。 （英语） Zbl 1380.62193号 Commun公司。统计、理论方法 46，第21号，10640-10656（2017）。 摘要：本文讨论了分布的左尾和右尾是否具有相同的极值指数（EVI）的问题，并提出了两种不同的检验统计量。第一种是基于两个Hill估计量的联合渐近正态性的结果，这两个估计量都是尾部EVI。因此，我们可以构造一个商型检验统计量，它是经过一定标准化后的渐近分布。本文提出的第二个检验统计量受到了双样本经验似然方法的启发，我们证明了其非参数形式的Wilk定理。最后，我们比较了我们的两个测试统计量和由E.琼多和M.Rockinger先生[《股票市场收益尾部差异测试》，J.Empir.Finance 10，No.5，559–581（2003；doi:10.1016/s0927-5398（03）00005-7)]通过大量的仿真研究表明，在大多数情况下，ML比率检验统计量的性能比我们的两个检验统计量差。 引用于1文件 MSC公司： 62G10型 非参数假设检验 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62G30型 订单统计；经验分布函数 62G32型 极值统计；尾部推断 关键词：经验似然;极值指数;非参数检验;尾部等效 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛Y.Jiang｝等人，公社。Stat.，Theory Methods 46，No.2110640-10656（2017；兹bl 1380.62193） 全文： 内政部