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Lee，Yoon-Jin先生

针对非线性备选方案测试线性动态面板数据模型。 （英语） Zbl 1293.62195号

《经济学杂志》。 178，第1部分，146-166（2014）.
摘要：面板数据文献中最流行的经济计量模型是一类具有未观察到的个体和/或时间特定效应的线性面板数据模型。参数估计值的一致性及其作为边际效应的经济解释的有效性关键取决于线性面板数据模型的正确函数形式规范。本文提出了一类新的基于残差的检验方法，用于检验具有大横截面单元和时间序列维度的动态面板数据模型的有效性。个体和时间效应可以是固定的或随机的，面板数据可以是平衡的或不平衡的。这些测试可以检测到动态面板数据模型条件平均值中的大量模型错误指定，包括函数形式和滞后错误指定。他们检查大量滞后，以便能够渐近地捕获任何滞后阶的错误指定。假设没有常见的替代方案，因此允许个体之间功能形式错误指定程度和方向的异质性。由于使用了大N和大T的面板数据，所提出的非参数检验在零假设下具有渐近正态分布，而不需要平滑参数随样本大小增长。这表明面板数据的非参数渐近近似比时间序列或横截面数据更好。模拟研究证实了这一点。我们应用新的测试来测试跨国增长方程的线性规范，并发现经合组织国家的年和五年面板数据增长方程的平均值存在显著的非线性。

引用于三文件

理学硕士：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2007年6月26日 非马尔科夫过程：假设检验
62E20型 统计学中的渐近分布理论
62第20页 统计学在经济学中的应用
91B82号 统计方法；经济指标与措施

关键词：

条件异方差;退化\（U \）-统计;动态面板数据模型;广义谱导数;联合极限渐近;线性;鞅;规格测试

软件：

美国astsa
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.-J.Lee}，J.Econom。178，第1部分，146--166（2014；Zbl 1293.62195）
全文： 内政部

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