×
林达·哈拉夫;马拉尔·基奇安;查尔斯·桑德斯。;马塞尔·沃亚

带有MIDAS协变量的动态面板：非线性、估计和拟合。 （英语） Zbl 1464.62510号

J.经济。 220，编号2，589-605（2021）.
摘要：本文将混合数据采样（MIDAS）引入面板数据上下文。为了解决未知干扰参数问题，我们建议反转模型规范测试以推断MIDAS参数以及模型系数的边界测试。在动态GMM框架中进行了说明性的识别、模拟和实证分析。我们的框架允许偏离身份证号码错误，如集群和动态规范。一项模拟研究和对储备金持有模型的应用表明了所提方法的有用性，更广泛地说，为收缩方法设定了一个有希望的模板。

引用于2文件

理学硕士：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62F03型 参数假设检验

关键词：

动态面板模型;混合数据采样;未知干扰参数;储备持有模型

软件：

第二行;Stata公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Khalaf}等人，《经济学杂志》。220，编号2，589--605（2021；Zbl 1464.62510）
全文： 内政部

参考文献：

[1] 阿塞莫格鲁，达伦；西蒙·约翰逊（Simon Johnson）；詹姆斯·罗宾逊（James A.Robinson）。；皮埃尔·亚雷德（Pierre Yared），《收入与民主》（Income and democracy，Amer）。经济。修订版，98、3、808-842（2008）
[2] 菲利普·阿吉翁（Philippe Aghion）；菲利普·巴切塔；罗曼·兰西尔；罗格夫、肯尼思，《汇率波动与生产率增长：金融发展的作用》，《货币经济学杂志》。，56, 4, 494-513 (2009)
[3] 快板，Jean-Pierre；库哈德，塞西尔；德拉门·库利巴利；Mignon，Valérie，《石油出口国的经常账户和油价波动：金融发展的作用》，《国际货币金融杂志》。，47, 185-201 (2014)
[4] 雪莉·阿尔蒙，《资本拨款与支出之间的分布滞后》，《计量经济学》，第33、1、178-196页（1965年）
[5] 安德森、西奥多·威尔伯；肖成，利用面板数据建立和估计动态模型，《计量经济学杂志》，18，1，47-82（1982）·Zbl 0487.62099号
[6] 唐纳德·安德鲁斯（Donald W.K.Andrews）。；Cheng，Xu，弱、半强和强识别的估计和推断，《计量经济学》，80，5，2153-2211（2012）·Zbl 1274.62160号
[7] 阿雷拉诺，曼努埃尔；Stephen Bond，《面板数据规范的一些测试：蒙特卡罗证据和就业方程的应用》，Rev.Econom。螺柱，58，2，277-297（1991）·Zbl 0719.62116号
[8] Jennie Bai；埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）；Jonathan H.Wright，《状态空间模型和MIDAS回归》，《计量经济学评论》，第32、7、779-813页（2013年）·Zbl 1491.62176号
[9] 托尔斯滕·贝克；Levine，Ross，《股市、银行与增长：小组证据》，J.Bank。财务。，28, 3, 423-442 (2004)
[10] 玛丽安·伯特兰（Marianne Bertrand）；埃斯特·杜弗洛（Esther Duflo）；Mullainathan，Sendhil，我们应该在多大程度上信任差异中的差异估计？，Q.J.经济。，119, 1, 249-275 (2004) ·兹比尔1053.62132
[11] 迈克尔，布莱尼；David Greenaway，《贸易条件和实际汇率波动对撒哈拉以南非洲投资和增长的影响》，J.Dev.Econ。，65, 2, 491-500 (2001)
[12] 莫里斯·布恩（Maurice J.G.Bun）。；Windmeijer，Frank，动态面板数据模型中系统GMM估计器的弱工具问题，经济学。J.，13，1，95-126（2010）·Zbl 1187.62139号
[13] 迈克尔·克莱门茨（Michael P.Clements）。；Galváo，Ana Beatriz，《混合频率数据的宏观经济预测：预测美国的产出增长》，J.Bus。经济。统计人员。，26, 4, 546-554 (2008)
[14] 迈克尔·克莱门茨（Michael P.Clements）。；Galvão，Ana Beatriz，《使用领先指标预测美国产出增长：使用MIDAS模型的评估》，J.Appl。计量经济学，24，7，1187-1206（2009）
[15] Davies，Robert B.，《仅在备选方案下存在干扰参数时的假设检验》，Biometrika，64，2，247-254（1977）·Zbl 0362.62026号
[16] Davies，Robert B.，《仅在备选方案下存在干扰参数时的假设检验》，Biometrika，74，1，33-43（1987）·Zbl 0612.62023号
[17] Domanski，D。；科尔谢恩，E。；Moreno，R.，《新兴市场国家的外汇市场干预：发生了什么变化？》？，BIS夸脱。版本，65-79（2016）
[18] Dufour，Jean-Marie，《非线性假设、不等式约束和非嵌套假设：线性回归中的精确同时检验》，《计量经济学》，335-355（1989）·Zbl 0701.62068号
[19] Dufour，Jean-Marie，《计量经济学中的一些不可能性定理及其在结构和动态模型中的应用》，《计量经济》，65，6，1365-1387（1997）·Zbl 0886.62116号
[20] 克劳迪娅·福罗尼；Marcellino，Massimiliano Giuseppe，《混合频率数据的计量经济学方法调查》（2013年），见SSRN 2268912·Zbl 1443.62150号
[21] 克劳迪娅·福罗尼；马西米利亚诺；Christian Schumacher，《无限制混合数据采样（MIDAS）：具有无限制滞后多项式的MIDAS回归》，J.R.Statist。Soc.：序列号。A（Stat.Soc.）（2013年）
[22] 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels），《宏观经济学与混合频率数据的现实》，《计量经济学杂志》，193,2294-314（2016）·Zbl 1431.62377号
[23] 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）；佩德罗·圣克拉拉；Valkanov，Rossen，《MIDAS touch:混合数据抽样回归模型》，《金融》（2004）·兹比尔1337.62363
[24] Ghysels，埃里克；佩德罗·圣克拉拉；罗森·瓦尔卡诺夫（Rossen Valkanov），《预测波动性：从不同频率采样的回报数据中获取最大收益》（Predicting volatile:getting the most out the return data sample at different frequencies），《计量经济学杂志》，第131、159-95页（2006）·Zbl 1337.62363号
[25] 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）；亚瑟·辛科；Valkanov，Rossen，MIDAS回归：进一步结果和新方向，《计量经济学评论》，26，1，53-90（2007）·Zbl 1108.62092号
[26] 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）；Wright，Jonathan H.，MIDAS仪器技术报告，工作文件（2010）
[27] 托马斯·戈茨。；阿兰·赫克；Smeekes，Stephan，《大型混频VAR格兰杰因果关系测试》，《计量经济学杂志》（2016）·Zbl 1431.62380号
[28] 皮埃尔·盖林；Marcellino、Massimiliano、Markov开关MIDAS模型、J.Bus。经济。统计人员。，31, 1, 45-56 (2013)
[29] 莫里齐奥·迈克尔·哈比卜（Maurizio Michael Habib）；Elitza Mileva；斯特拉卡，利维奥，《实际汇率与经济增长：使用外部工具重审案例》，《国际货币金融杂志》。，73, 386-398 (2017)
[30] Frank Kleibergen，《在不假设已确定的情况下测试GMM中的参数》，《计量经济学》，73，4，1103-1123（2005）·Zbl 1152.91715号
[31] 弗拉基米尔·库津；马西米利亚诺；Christian Schumacher，MIDAS vs.mixed-frequency VAR：欧元区近期GDP预测，国际期刊预测。，27, 2, 529-542 (2011)
[32] Kvedaras、Virmantas；Zemlys，Vaidotas，用不同频率的变量测试回归中参数的函数约束，Econom。莱特。，116, 2, 250-254 (2012) ·兹比尔1255.62044
[33] 罗，Siong Hook；Nirvikar Singh，过多的金融会损害经济增长吗？，J.银行。财务。，41, 36-44 (2014)
[34] 李洪斌；马宏；Xu，Yuan，汇率变动如何影响中国出口-公司层面的调查，《国际经济学杂志》。，97, 1, 148-161 (2015)
[35] Martin，Fernando Eguren，《汇率制度与经常账户调整：实证研究》，《国际货币金融杂志》。，65, 69-93 (2016)
[36] McKenzie，David J.，《不等间距伪板AR（1）模型的估计》，经济学。J.，4，1，89-108（2001）·Zbl 0989.62072号
[37] Miller，J.Isaac，《具有简约分布滞后结构的混合频率协整回归》，J.Financ。经济学。，12, 3, 584-614 (2013)
[38] Miller，J.Isaac，《低频序列高频预测因子规范的简单稳健测试》，《计量经济学》。统计，5，45-66（2018）
[39] 丹尼尔·L·米利米特。；McDonough，Ian K.，《不规则间距的动态面板数据模型：应用于儿童早期发育》，J.Appl。计量经济学，32，4，725-743（2017）
[40] 莫里斯·奥斯特菲尔德（Maurice Obstfeld）；Jay C.Shambaugh。；艾伦·M·泰勒（Alan M.Taylor），《金融稳定、三重困境和国际储备》（Financial stability，the trilemma），艾默尔（Amer）。经济。J.：宏观经济。，2, 2, 57-94 (2010)
[41] David Roodman，How to do xtabond2:introduction to difference and system GMM in stata，stata J.《如何做xtabond2：stata中的差异和系统GMM》，2009年第9期，第186-136页
[42] 佐佐木·尤雅（Yuya Sasaki）；Xin，Yi，动态面板数据中的不等间距：识别和估计，《计量经济学杂志》，196，2，320-330（2017）·Zbl 1403.62170号
[43] 斯托克，詹姆斯·H。；Jonathan H.Wright，弱识别GMM，《计量经济学》，68，5，1055-1096（2000）·Zbl 1015.62105号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。